ابزار های متنوعی در تحلیل تکنیکال وجود دارد، که هرکدام در نحوه معاملات و تصمیم‌گیری‌های ما نقش اساسی ایفا میکنند، که آشنایی با هر یک از این ابزار ها به ما کمک میکند تا درک بهتر و منطقی‌تری از بازار های مالی و نمودار قیمتی داشته باشیم.
اندیکاتور ها یکی از ابزار هایی هستند که میتوانند در این زمینه به معامله گران کمک کند، حال در این مقاله قصد داریم به توضیح اندیکاتوری به نام ATR یا همان میانگین محدوده واقعی بپردازیم، که توسط فردی به نام ولس ویلدر Welles Wilder برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال معرفی شد.
اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (Average True Range) که به اختصار به آن ATR گفته میشود، یک شاخص تجزیه و تحلیل میباشد، که توسط آن برای یک بازه زمانی مشخص، نوسانات بازار اندازه گیری میشود.
این اندیکاتور متوسط رنج نوسانی بازار است، که نشان میدهد چه زمانی بازار از نوسانات کم یا زیادی برخوردار بوده.
به این صورت که هر گاه نوسانات در نمودار زیاد شود، اندیکاتور ATR شیب صعودی به خود میگیرد و هنگامی که نوسانات کاهش یابد، اندیکاتور شیب نزولی به خود میگیرد.
پس نتیجه میگیریم که بین نوسانات بازار و شیب اندیکاتور رابطه مستقیمی وجود دارد و در نوسان گیری و درک روند بازار میتواند کمک کند.
پیشنهاد مطالعه: بازار فارکس
برای درک بهتر اندیکاتور ATR، بهتر است که با فرمول محاسبه آن آشنا شوید، اما به صورت کلی این اندیکاتور در نرم افزار های معاملاتی به صورت خودکار محاسبات را انجام میدهد.
در ابتدا باید مقدار محدوده واقعی یا همان True Range را محاسبه کنیم، که میتوان آن را توسط فرمول زیر محاسبه کرد.
مقدار بالای قیمتی کندل، منهای پایین ترین حد قیمت کندل
مقدار بالای قیمتی کندل، منهای مقدار قیمت بسته شدن کندل قبلی
مقدار بسته شدن کندل قبلی، منهای پایین ترین حد قیمت کندل
که فرمول ریاضی آن را به این صورت میتوان مشخص کرد
TR = max (H – L, H – C.1, C.1 – L)
حال که میزان محدوده واقعی به دست آمد برای بدست آوردن اندیکاتور ATR برای دوره مورد نظر کافی است که میزان محدوده واقعی را بر تعداد دوره زمانی برای مثال عدد (14) تقسیم کنیم.
پیشنهاد مطالعه : آموزش کامل اندیکاتور مکدی (MACD)
اندیکاتور ATR در ابتدا برای معاملات در بازار کالا ساخته شده بود، اما به صورت کلی میتوان از آن در تمام بازار های مالی استفاده کرد.
از این اندیکاتور در تشخیص میزان نوسانات بازار استفاده میشود، و هنگامی که نوسان در بازار زیاد باشد این اندیکاتور صعودی و هنگامی که نوسان کم باشد این اندیکاتور کاهش پیدا میکند، البته باید به این نکته هم توجه کرد که این اندیکاتور جهت قیمت را نشان نمیدهد و فقط برای سنجش نوسانات ایجاد شده توسط حرکت سریع قیمت به کار میرود.
همچنین بسیاری از معامله گران از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معامله استفاده میکنند، اما به صورت کلی بسیاری از معامله گران تکنیکال از آن برای دریافت سیگنال های خروج و گذاشتن حد ضرر بیشتر استفاده میکنند.
به این صورت که در مواقعی که نوسانات بازار بسیار بالا میباشد، معامله گران معمولا حد ضرر خود را تا حدودی با فاصله زیاد از قیمت میگذارند که در اثر نوسانات شدید بازار فعال نشود، اما در کنار آن یعنی زمانی که ATR کاهشی است که به معنایی نوسانات کم در بازار است، معامله گران حد ضرر خود را نزدیک تر به قیمت فعلی نمودار قرار میدهند.
در صورتی که معامله گران مایل به دریافت سیگنال های بیشتری از طرف اندیکاتور ATR باشند، باید دوره های محاسبه خود را تغییر دهند و اعداد آن را کمتر کنند، اما از آن طرف باید بپذیرند که ممکن است اندیکاتور سیگنال های اشتباهی هم صادر کند.
پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX
همانطور که گفته شد از اندیکاتور ATR می توانیم نوسانات بازار را مورد بررسی قرار دهیم و در مواقع که نوسان شدید در بازار ایجاد می شود، و اندیکاتور صعودی میشود میتوان سیگنالی مبنی بر روند دار شدن قیمت گرفت، اما از طرف دیگر اگر نوسانات بازار کم و آرام باشد، روند اندیکاتور به صورت نزولی پیش میرود.
اما نکته ای که باید در نظر داشته باشیم این اندیکاتور روند را به ما نشان نمیدهد و فقط نوسان در بازار را به ما نشان میدهد.
دوره های پیشنهادی که توسط خالق این اندیکاتور بیان شده است اعداد 7 یا 14 میباشد، که در بازار عملکرد بهتری دارد، که هر چه اعداد این دوره کمتر باشد میزان نوسان این اندیکاتور بیشتر میشود.
پیشنهاد مطالعه: بروکر
همچنین توسط اندیکاتور ATR، میتوان در جهت تعیین بهتر حد ضرر، ناحیه ذخیره سود و نقطه خروج از معامله استفاده کرد.
کلام آخر اینکه از آن جا که اندیکاتور ATR فقط میزان نوسان قیمت را مورد سنجش قرار میدهد، و نمیتوان توسط آن جهت قیمت را تشخیص داد پس بهتر است آن را با سایر سیگنال ها ترکیب کنیم تا سیگنال های مطمئن تری برای معامله داشته باشیم.
منبع : گروه تحریریه وب سایت اموزش بورس
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
vida78
1401-07-10سیگنال خرید و فروش با این اندیکاتور به چه صورت هست؟
مدیر وبسایت
1401-08-25درود به شما، در متن مقاله به صورت کامل به این موضوع اشاره کردیم.
محسن
1401-08-29سلام اندیکاتور ATR فرمول هم داره برای محاسبه؟
مدیر وبسایت
1401-12-16عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، بله هر اندیکاتوری بر اساس محاسبات مخصوص خودش سیگنال هایی رو به ما میده که در متن مقاله به فرمول این اندیکاتور پرداخته شد.
همایون
1402-02-10سلام اندیکاتور گام های حرکتی اسم دیگه ی همین اندیکاتور هست؟
مدیر وبسایت
1402-02-31عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، اندیکاتور گام های حرکتی با نام Market Movemet هم شناخته میشود.
میثم‌مردانی
1402-04-03سلام در متاتریدر چطوری این اندیکاتور رو به نمودار اضافه کنیم؟
مدیر وبسایت
1402-06-24عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، برای استفاده از اندیکاتور ATR در متاتریدر ابتدا باید قسمت Insert در بالای صحفه کلیک کنید سپس روی قسمت Indicators بروید و پس از آن در قسمت Custom بر روی اندیکاتور ATR کلیک کنید.
Moein.rezvani
1402-04-17سلام اندیکاتور ATR رو میشه با RSI ترکیب کرد؟
مدیر وبسایت
1402-04-17عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، بله میشه اندیکاتورهارو باهمدیگه ترکیب کرد و این بستگی به تجربه و دانش و استراتژی معاملاتی شما داره.