میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست و چه کاربردی دارد؟

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) که به اختصار EMA نیز نامیده می‌شود، مانند میانگین متحرک ساده جزو محبوب‌ترین اندیکاتورهایی می‌باشد که معامله گران مبتدی و حرفه‌ای استفاده می‌کنند.

تفاوت مهم بین میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی به این صورت است که در فرمول میانگین متحرک نمایی، به روزهای آخر معاملاتی اهمیت بیشتری داده می‌شود و در نتیجه وزن بیشتری در میانگین گیری دارد. همین موضوع باعث شده که اهمیت آن نزد معامله گران نسبت به میانگین متحرک ساده بیشتر شود، چون برای معامله گران همیشه اطلاعات جدیدتر اهمیت بیشتری دارد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

فرمول میانگین متحرک نمایی

با توجه به اینکه میانگین متحرک نمایی بیشترین وزن خود را به داده‌های جدید می‌دهد نحوه محاسبات در این نوع میانگین به این صورت است که:

به عنوان مثال در دوره 15 روزه، کندل اول را ضریب 1، کندل دوم را ضریب 2 و کندل سوم را ضریب 3 و همینطور تا کندل روز 15 ادامه می‌یابد و به آن ضریب 15 داده می‌شود و در نهایت حاصل جمع به دست آمده را بر جمع ضریب ها، تقسیم می‌کند.

به عنوان مثال:

نمودار زیر تغییرات یک دوره شش ماهه از سهام یک شرکت را نشان می‌دهد. هر کندل نشان دهنده تغیرات قیمت این سهام در یک روز معاملاتی می‌باشد. در مثالی که آورده شده از میانگین متحرک نمایی با دوره زمانی 21 استفاده شده است. به اینصورت می‌توان بیان کرد، بازار با محاسبه این فرمول، یک نمودار جدید به موازات نمودار شما ترسیم می‌کند و تغییرات را برای شما نمایش می‌دهد.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA

پیش‌تر برای شما بیان کردیم که اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن‌ها، جزو اندیکارتورهایی هستند که با تاخیر عمل می‌کنند. در نتیجه از میانگین متحرک نمایی برای تشخیص روند، حمایت و مقاومت متحرک و دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده می‌شود.

پیشنهاد مطالعه: چطور از تغییرات قیمت در فارکس سود کنیم؟

تشخیص جهت روند

اولین سیگنالی که می‌توان از میانگین متحرک نمایی دریافت کرد شناسایی روند قیمت می‌باشد. شناسایی روند یکی از مهمترین عملکردهای میانگین متحرک نمایی EMA است. زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی قرار می‌گیرد و حرکت می‌کند، شاهد یک روند صعودی هستیم. زمانی که قیمت در زیر میانگین متحرک نمایی قرار می‌گیرد و حرکت می‌کند، یعنی روند نزولی است.

با شناسایی روند اصلی قیمت، میانگین متحرک نمایی به معامله گران و سرمایه گذاران بازارها مالی اجازه می‌دهد بر اساس استراتژی شخصی خود سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت کنند.

حمایت و مقاومت متحرک

دومین سیگنالی که از میانگین متحرک نمایی و سایر انواع میانگین‌های متحرک می‌توان دریافت کرد، این است که می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت متحرک برای قیمت‌ها عمل کنند.

هنگامی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد (روند صعودی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطحی حمایتی عمل می‌کند و در صورت برخورد نمودار قیمت به میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و رشد مجدد را داشته باشیم.

اما هنگامی ‌که نمودار قیمت در پایین میانگین متحرک قرار گرفته باشد (روند نزولی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطحی مقاومتی عمل می‌کند و در صورت برخورد قیمت با میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و ادامه ریزش قیمتی را داشته باشیم.

پیشنهاد مطالعه: آموزش ترسیم سطوح حمایت و مقاومت

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید میانگین متحرک نمایی با دوره زمانی 21 روزه بخوبی نقش حمایتی داشته و قیمت صعود خوبی را تجربه کرده. قیمت بالای میانگین متحرک نمایی در حرکت بوده که هنگام برخورد به این میانگین متحرک حمایت شده و صعود قابل توجهی را انجام داده است.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید میانگین متحرک نمایی با دوره زمانی 21 روزه به خوبی نقش مقاومتی داشته و قیمت بعد از برخورد به میانگین متحرک نمایی نتوانسته بالاتر برود و در نتیجه باعث ریزش قیمت شده است. قیمت در زیر میانگین متحرک نمایی در حرکت بوده و هنگام برخورد به این میانگین متحرک، مانند سدی عمل کرده و اجازه صعود بیشتر نداده است.

دریافت سیگنال خرید و فروش

سومین سیگنال مهم که می‌توان از میانگین متحرک نمایی دریافت کرد، ایجاد موقعیت‌های خرید و فروش می‌باشد. که بهتر است از دو الی سه میانگین متحرک استفاده شود، همچنین بهتر است که از دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تشکیل شده باشد.

زمانی که میانگین کوتاه مدت، میانگین بلند مدت را رو به بالا قطع کند، می‌تواند نشانه‌ای برای صعودی شدن نمودار باشد و همچنین سیگنالی برای خرید و در هنگامی که میانگین کوتاه مدت، میانگین بلند مدت خود را رو به پایین قطع کند، می‌توان نشانی برای نزولی شدن نمودار دریافت کرد که سیگنالی برای فروش می‌باشد.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

جمع بندی نهایی

در حالت کلی اندیکاتور میانگین متحرک جزو مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال بشمار می‌آید. همچنین انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک در ابزار تحلیل تکنیکال وجود دارد که در این مقاله سعی کردیم یکی از انواع میانگین‌های متحرک به نام میانگین متحرک نمایی که به اختصار EMA نیز نامیده می‌شود را برای شما تعریف کنیم.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای میانگین متحرک نمایی کمک به تشخیص روند قیمت می‌باشد که از اهمیت بالایی برخوردار است و بهتر است در همان جهت معامله کرد.

از اندیکاتورهای میانگین متحرک نمایی می‌توان در جهت تشخیص روند، حمایت و مقاومت متحرک و دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

نباید توقع داشت که تنها از میانگین‌های متحرک نمایی بتوان برای معامله استفاده کرد و باید همانند سایر اندیکاتورهای تکنیکالی با دیگر سیگنال‌ها ترکیب شود تا بتوان بهترین نتیجه را از آن دریافت کرد.

 

مقالات پیشنهادی:

• اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج
• روبان میانگین متحرک
• مقایسه SMA و EMA