مقایسه SMA و EMA

مقایسه SMA و EMA

در میان بسیاری از اندیکاتورهایی که در بازار فارکس وجود دارد، میانگین‌های متحرک همچنان یکی از محبوب‌ترین ابزارهای معاملاتی هستند. با توجه به سیگنالهایی مهمی که از این میانگین متحرک میتوانیم دریافت کنیم ، معامله گران مبتدی تا حرفه ای های باتجربه آنها را جزو اندیکاتورهای مورد نیاز برای تحلیل های شخصی خود میدانند.

با این حال، بسیاری از معامله گران مبتدی به متوجه این موضوع خواهند شد که انواع مختلفی از اندیکاتورهای میانگین متحرک وجود دارد. دو مورد معمول عبارتند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA).

در این صورت، یکی از متداول ترین سوالات برای معامله گران مبتدی این میباشد کدام یک از میانگین های متحرک بهتر است، میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی؟!

تفاوت های بین میانگین متحرک EMA و میانگین متحرک SMA

بین این دو میانگین متحرک تفاوت هایی وجود دارد. تفاوت اصلی بین EMA و SMA حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده های مورد استفاده در محاسبه خود نشان می دهد. SMA بصورت خیلی ساده میانگین داده های قیمت را محاسبه می کند، در حالی که EMA وزن بیشتری به داده های فعلی می دهد.

بطور معمول جدیدترین داده‌های قیمت بر میانگین متحرک تأثیر بیشتری می‌گذارند و داده‌های قیمت قدیمی‌تر تأثیر کمتری دارند. به طور دقیق تر، میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد، در حالی که میانگین متحرک ساده وزن یکسانی را به همه مقادیر اختصاص می دهد.

 میانگین متحرک نمایی از آنجایی  وزن بیشتری به داده های اخیر می دهد، نسبت به میانگین متحرک ساده به آخرین تغییرات قیمت واکنش بیشتری نشان می دهند، که نتایج حاصل از EMA ها را به موقع تر می کند و توضیح می دهد که چرا EMA میانگین ترجیحی در میان بسیاری از معامله گران است.

مطالعه بیشتر: آموزش فارکس فکتوری

نحوه محاسبات قیمت در میانگین متحرک SMA و میانگین متحرک EMA

پیشنهاد مطالعه: سیگنال بورس تهران

نحوه محاسبات قیمت در میانگین متحرک SMA و میانگین متحرک EMA

  • میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

در میانگین متحرک ساده همانطور از اسم آن پیداست بصورت خیلی ساده محاسبات صورت میگرد. بطوریکه محاسبات به این صورت انجام میشود که قیمت در دوره زمانی مشخصی جمع میشود و تقسیم بر تعداد دوره میشود.

لازم به ذکر است تعداد دوره‌ ای که در محاسبات مورد استفاده قرار دارد را میتوان بر اساس استراتژی خود تغییر داد و همچنین انتخاب نوع قیمت بر عهده معامله گر است و میتواند از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین ‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید.

Simple Moving Average=(A 1 + A 2 + …… + A n) / n

A=میانگین دوره n
n= تعداد دوره‌های زمانی

 

به عنوان مثال در محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه، قیمت‌های پایانی 10 روز آخر با هم جمع و بر عدد 10 تقسیم می‌شود. به این ترتیب بازار با محاسبه این فرمول، یک نمودار جدید به موازات نمودار شما ترسیم می‌کند.

  • میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

با توجه به اینکه میانگین متحرک نمایی بیشترین وزن خود را به داده های جدید میدهد نحوه محاسبات در این نوع میانگین به این صورت است که :

به عنوان مثال در دوره 15 روزه، کندل اول را ضریب 1، کندل دوم را ضریب 2 و کندل سوم را ضریب 3 و همینطور تا کندل روز 15 ادامه میابد و به آن ضریب 15 داده میشودو در نهایت حاصل جمع به دست آمده را بر جمع ضریب ها، تقسیم میکند.

EMAToday=ValueToday*Smoothing1+Days

+EMAYesterday*1-Smoothing1+Days

پیشنهاد ویژه: آموزش فارکس

•	میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

پیشنهاد مطالعه: فاندامنتال فارکس

میانگین متحرک ساده (SMA)

میتوان گفت اولین میانگین متحرکی که معاملگران از ان استفاده میکنند میانگین متحرک ساده ( SMA ) نام دارد.

یکی از فاکتورهایی که باعث میشود استفاده از این میانگین راحت شود، این است که، به طور خودکار توسط پلتفرم MT4 برای شما بر روی نمودار ترسیم می شوند، بنابراین شما مجبور نیستید هیچ یک از کارهای سخت را برای ترسیم آنها انجام دهید. استفاده از میانگین های متحرک ساده برای شناسایی روند استفاده میشود.

 در استفاده میانگین متحرک ساده باید برای شما شرح دهیم که، زمانی که قیمت پایین تر از میانگین متحرک درحرکت باشد، شاهد یک روند نزولی هستیم و زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک در حرکت باشد، شاهد یک روند صعودی میباشیم.

پیشنهاد مطالعه: انواع بروکر فارکس

قیمت در ابتدا پایین میانگین متحرک در حرکت بوده و یک روند نزولی داشته

همانطور که مشاهده میکنید در تصویر بالا، قیمت در ابتدا پایین میانگین متحرک در حرکت بوده و یک روند نزولی داشته، سپس، قیمت با شکست میانگین متحرک بسمت بالا روند صعودی را ایجاد کرده.

مدت میانگین متحرکی که یک معامله گر استفاده می کند به بازه زمانی که در آن قرار دارد بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک 21 دوره ای در نمودار 1 ساعته داشته باشید، این میانگین 21 ساعت گذشته معاملات را به شما می دهد. با این حال، در نمودار روزانه، این میانگین بیش از 21 روز را به شما می دهد. یکی از رایج ترین طول های میانگین متحرک در نمودار روزانه، دوره 100 است که در بالا با رنگ آبی نشان داده شده است.

پیشنهاد مطالعه : آموزش کامل اندیکاتور مکدی

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA)

در مثال تصویر بالا مشاهده کردین واکنش قیمت، به میانگین متحرک ساده (SMA) 100 رو، حالا، برای شما تصویری قرار خواهیم داد از میانگین متحرک نمایی ( EMA) 100 که اضافه کردیم به چارت مورد نظر برای برسی این نوع میانگین متحرک. هر نوعی از میانگین مترحک دارای فرمول محاسبه متفاوتی با یکدیگر هستند و به دلیل نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA)، آنها نسبت به قیمت بسیار حساس تر از میانگین متحرک ساده (SAM) عمل میکنند.

 

که میانگین متحرک نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده خیلی نزدیک تر به قیمت شده

پیشنهاد مطالعه: اخبار فارکس

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید متوجه خواهید شده که میانگین متحرک نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده خیلی نزدیک تر به قیمت شده و در جایی که قیمت بالاتر از میانگین های متحرک حرکت میکند روند صعودی ایجاد شده.

باید دقت کنید که میانگین های متحرک جزو اندیکاتورهایی هستند که با تاخیر عمل میکنند و نسبت به حرکات قیمتی تاخیر دارند. اما نکته ای که میشه بین این دو نوع میانگین متحرک عنوان کرد،  این است که میانگین متحرک نمایی EMA می توانند نسبت به  میانگین متحرک SMA زودتر سیگنال صادر کند. از آنجایی که EMA نسبت به قیمت حساس‌تر است، می‌تواند ابزاری عالی برای دریافت زودتر تغییر بازار و دریافت واکنش بهتر قیمت باشد.

استفاده از میانگین متحرک نمایی بعنوان یکی از سیگنالهایی که برای ورود به موقعیت معاملاتی دریافت میکنید عمل میکند. اگرچه حساسیت EMA به این معنی است که می تواند نسبت به میانگین متحرک ساده SMA زودتر سیگنال دهد، معایبی هم میتواند داشته باشد. همین حساسیت می‌تواند به این معنا باشد که اگر از میانگین متحرک نمایی خود برای مدیریت معاملات خود استفاده می‌کنید، ممکن است باعث شود زود تر از زمانی که باید، از معامله خارج شوید .

مطالعه بیشتر: آموزش متاتریدر

در قسمتی که برای شما مشخص شده قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی EMA رفته نه میانگین متحرک SMA .

مطالعه بیشتر: آموزش سایت تریدینگ ویو Trading View

در تصویربالا مشاهده میکنید که در قسمتی که برای شما مشخص شده قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی EMA رفته نه میانگین متحرک SMA .

ممکن است بسیاری از معامله گران عبور قیمت از این میانگین متحرک را سیگنالی برای خروج معامله خود بدانند و زودتر از موعد خارج شوند. اکنون، می‌توانید ببینید که اگر معامله‌گر از EMA استفاده می‌کرد، با عبور قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی، از معامله خود خارج می‌شد. با این حال، اگر معامله گر از SMA استفاده می کرد، در معامله باقی می ماند. این مطمئناً چیزی است که باید بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی در نظر گرفت.

مطالعه بیشتر: پرایس اکشن

نتیجه

همانطور که می بینید، مقایسه میانگین های متحرک EMA در مقابل SMA، هر دو دارای مزایا و معایبی هستند به این معنی که هیچ کدام به شدت بهتر و یا بدتر نیستند. نکته اصلی این است که چقدر میتوانید آنها را درک کنید و چگونه با سبک معاملاتی خودتون آنهارا مطابقت دهید. بر اساس آنچه ما آموخته ایم، یک استراتژی خوب ممکن است استفاده از ترکیبی از SMA و EMA برای بهبود ورودی ها و مدیریت معاملات خود به بهترین شکل باشد.

منبع : گروه تحریریه وب سایت آموزش بورس

مطالب گذشته

نظرات (اولین نظر را ثبت کنید)