میانگین متحرک ساده (SMA) چیست و چه کاربردی دارد؟

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست و چه کاربردی دارد؟

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) که به اختصار، آن را (SMA) می‌شناسند. اندیکاتور میانگین متحرک یکی از مهمترین اندیکاتورها بین تحلیلگران تکنیکال بازارهای مالی می‌باشد. انواع مختلفی از این میانگین متحرک وجود دارد و میانگین متحرک ساده SMA یکی از آن‌هاست. در میانگین متحرک ساده محاسبات قیمت به‌صورت خیلی ساده صورت می‌گرد، به‌ نحوی که، قیمت در دوره زمانی مشخصی جمع می‌شود و بر تعداد دوره تقسیم می‌شود.

پیشنهاد مطالعه: تحلیل تکنیکال در فارکس و پیشبینی قیمت

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

فرمول میانگین متحرک ساده

Simple Moving Average=(A 1 + A 2 + …… + A n) / n 

A=میانگین n دوره
n= تعداد دوره‌های زمانی

به عنوان مثال در محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه، قیمت‌های پایانی 10 روز آخر با هم جمع و بر عدد 10 تقسیم می‌شود. به این ترتیب بازار با محاسبه این فرمول، یک نمودار جدید به موازات نمودار شما ترسیم می‌کند.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA

در حالت کلی میانگین متحرک ساده جز اندیکاتورهایی هستند که نوسانات قیمت را فیلتر می‌کنند و در جهت روند همراه قیمت در حال حرکت هستند. بنابراین، می‌تواند در تشخیص جهت روند، حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک و تشخیص مومنتوم بازار از آن استفاده کرد.

 این اندیکاتور حرکت آینده قیمت را پیشبینی نمی‌کند بلکه جهت فعلی قیمت را نمایش می‌دهد بنابراین به دلیل برسی و محاسبه میانگین کندل‌های گذشته کند و با تأخیر عمل می‌کنند.

پیشنهاد مطالعه: اندیکاتور چیست؟

تشخیص جهت روند

هنگامی که تشخیص روند با استفاده از ابزار دیگر دشوار می‌شود، میانگین متحرک می‌تواند ابزار مناسبی در جهت تشخصی روند باشد. می‌توان گفت اولین کاربرد میانگین متحرک ساده تشخیص روند است. تشخیص روند با استفاده این نوع میانگین متحرک آسان می‌باشد. معامله گران از میانگین متحرک ساده SMA برای ارزیابی روند صعودی یا نزولی قیمت چارت مورد نظر بهره می‌برد.

زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک در حرکت باشد، شاهد یک روند نزولی هستیم و زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک در حرکت باشد، روند صعودی است.

تشخیص جهت روند از میانگین متحرک ساده SMA

حمایت و مقاومت متحرک

یکی دیگر از کاربردهای مهمی که اندیکاتور میانگین‌های متحرک دارد این است که نقش حمایت و مقاومت متحرک را ایفا می‌کند، این سطوح متحرک با حرکت نمودار قیمتی تغییر می‌کند.

در هنگامی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد (روند صعودی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطحی حمایتی عمل می‌کند و در صورت برخورد نمودار قیمت به میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و رشد مجدد را داشته باشیم.

اما هنگامی ‌که نمودار قیمت در پایین میانگین متحرک قرار گرفته باشد (روند نزولی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطحی مقاومتی عمل می‌کند و در صورت برخورد قیمت با میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و ادامه ریزش قیمتی را داشته باشیم.

پیشنهاد مطالعه: روش رسم خط روند و انواع آن در تحلیل تکنیکال

نقش حمایت و مقاومت متحرک

تشخیص مومنتوم با استفاده از میانگین متحرک ساده SMA

استفاده دیگر از این میانگین متحرک تشخیص مومنتوم یا انرژی در بازارهای مالی می‌باشد. شاید بتوان گفت تشخیص مومنتوم یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اساسی برای معامله کردن می‌باشد. در واقعیت معامله گری همواره سعی می‌کنیم خلاف مومنتوم بازار وارد معاملات نشویم.

اما چگونه می‌توان از میانگین متحرک ساده این سیگنال رو دریافت کرد؟

هنگامی که از اعداد مختلف مووینگ‌ها در چارت استفاده می‌کنید به ترتیب و با فاصله قرار گرفتن آن‌ها از یکدیگر نشانه قدرت حرکتی در جهت روند می‌باشد.  

پیشنهاد مطالعه: افت مومنتوم یا افت انرژی در بازارهای مالی به چه معناست؟

تشخیص مومنتوم با استفاده از میانگین متحرک ساده SMA

جمع بندی نهایی

میانگین متحرک ساده توسط بسیار از معامله گران استفاده می‌شود.

میانگین متحرک ساده می‌تواند کمک بسیار شایانی در تشخیص جهت روند داشته باشد. علاوه بر تشخیص روند در مواردی مانند درک مومنتوم، پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت متحرک می‌تواند مفید باشد.

توجه داشته باشید که در حالت کلی اندیکاتور میانگین متحرک با تاخیر عمل می‌کنند و در هنگام معامله نمی‌توان نقطه ورود خوبی از این اندیکاتور داشته باشیم.

و این موضوع که احتمال خطا در هر ابزاری وجود دارد، باید برای داشتن یک نتیجه مثبت، پیشنهاد می‌شود در کنار سایر ابزارهای دیگر ترکیب شوند تا به یک جمع بندی نهایی رسید.

سوالات متداول

1- تفاوت میان میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی چیست؟

 تفاوت اصلی بین EMA و SMA حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده‌های مورد استفاده در محاسبه خود نشان می‌دهد. SMA بصورت خیلی ساده میانگین داده‌های قیمت را محاسبه می کند، در حالی که EMA وزن بیشتری به داده‌های فعلی می‌دهد.

2- نحوه تشخیص روند با کمک میانگین متحرک ساده به چه صورت می‌باشد؟

زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک درحرکت باشد، شاهد یک روند نزولی هستیم و زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک در حرکت باشد، شاهد یک روند صعودی می‌باشیم.

3- کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

در حالت کلی میانگین متحرک ساده جز اندیکاتورهایی هستند که نوسانات قیمت را فیلتر می‌کنند و در جهت روند همراه قیمت در حال حرکت هستند. بنابراین، می‌تواند در تشخیص جهت روند، حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک و تشخیص مومنتوم بازار از آن استفاده کرد.

نظرات (اولین نظر را ثبت کنید)