اندیکاتور VWAP چیست؟

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) به عنوان یک ابزار همه کاره شناخته شده است که به طور گسترده توسط معامله گران فنی در یافتن سهام خوب برای سرمایه گذاری استفاده می شود.

زمانی که مدیران سبد سرمایه گذاری مشترک باید تعداد قابل توجهی از سهام خاصی را خریداری کنند، از آن استفاده می کنند. به طور مشابه، معامله‌گران خرده‌ فروشی از VWAP برای یافتن پتانسیل آینده یک سهام و معامله‌گران روزانه برای تعیین میانگین قیمت در بازار استفاده می‌کنند تا بتوانند زمانی که قیمت کمتر از VWAP است، سهام را خریداری کنند.

این یک فرمول میانگین وزنی است که به طور گسترده توسط تحلیلگران و معامله گران برای تعیین تقاضای یک سهم از نظر حجم و قیمت استفاده می شود. برای محاسبه، تمام سفارشات روز را در نظر می گیرد و مقدار میانگین را محاسبه می کند، می تواند بر اساس نیازها در یک بازه زمانی واحد یا چندین فریم پخش شود.

VWAP کاربردهای متعددی دارد، اما عمدتاً توسط تحلیلگران و مدیران پرتفولیو برای حذف نویزهای ناشی از نوسانات قیمت در طول روز و تعیین قیمت منصفانه برای خرید یا فروش سهام استفاده می شود، این به معامله گران ایده می دهد که سهام در طول روز چگونه معامله می شود.

یکی از اجزای اساسی شاخص VWAP خط VWAP یا کراس VWP است که زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام از قیمت میانگین وزنی ازش عبور کند.

مشاهده بیشتر: فارکس

VWAP چگونه محاسبه می شود؟

VWAP (به طور خودکار) با در نظر گرفتن میانگین های بالا، پایین و بسته برای دوره زمانی محاسبه می شود و سپس آن میانگین قیمت را بر حجم کل معامله شده برای آن دوره تقسیم می کند.

همانطور که روز می گذرد، باید به روز رسانی فرمول برای هر دوره زمانی ادامه دهید تا خط VWAP را در طول روز استخراج کنید. این می تواند خسته کننده باشد و بنابراین اکثر سیستم عامل های معاملاتی به طور خودکار VWAP را به عنوان یک شاخص در طول روز محاسبه می کنند.

VWAP هم قیمت و هم حجم سهام را در نظر می گیرد. اما چرا؟ وقتی اهمیت قیمت به راحتی درک شود، گنجاندن حجم ممکن است بسیاری را گیج کند.

 حجم نشان می دهد که آیا سهام خوبی برای خرید است یا خیر. سهامی که از تقاضا و قیمت خوبی برخوردار باشد، شرط خوبی است. اگر برای برخی از سهام قیمت جذاب است، اما حجم معاملات وجود ندارد، به این معنی است که سهام هیچ متقاضی ندارد.

این میانگین وزنی به معامله گران اجازه می دهد تا هم قیمت و هم تقاضای یک دارایی را با هم مقایسه کنند. با این حال، VWAP اساسا یک شاخص معاملات روزانه است و در نمودارهای روند هفتگی یا ماهانه ظاهر نمی شود.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

اندیکاتور VWAP  به بیان ساده

VWAP به معامله‌گران در مورد حرکت قیمت سهام اشاره‌ای حیاتی می‌دهد و به آنها کمک می‌کند تا نقطه دقیقی را در یک چارچوب زمانی شناسایی کنند که در آن حرکت ، حرکتی نهفته است.

بیایید آن را با یک مثال در نظر بگیریم؛ یک معامله گر ممکن است با سهامی سر و کار داشته باشد که به دلیل فشار فروش مداوم، چندین بار در بالای خط VWAP فیک بریک اوت ایجاد شود، بنابراین، او ممکن است بخواهد نقطه دقیقی را بداند که در آن سهام با موفقیت از خط شاخص VWAP می شکند یا در غیر این صورت، اگر وارد یک موقعیت فروش شود، ممکن است در سمت اشتباه حرکت بازار قرار بگیرد.

سهامی که زیر خط VWAP قرار دارند، «ارزان» یا «با ارزش» در نظر گرفته می شوند و به معامله گران می گویند که یک موقعیت فروش مناسب است، برعکس، قیمت سهام بالاتر از خط VWAP "گران" تلقی میشود.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

چرا از VWAP استفاده می شود؟

برای معامله گران روزانه، VWAP اغلب به عنوان شاخص روند استفاده می شود، برای مدیران و مؤسسات پولی، اغلب به عنوان ارزش قیمت معیار برای سنجش کیفیت اجراها از سوی معامله‌گران یا سازندگان بازار استفاده می‌شود. صندوق‌های تامینی و الگوریتم‌ها VWAP را برای استراتژی‌های مختلف در سیستم‌های معاملاتی خود تعبیه می‌کنند. VWAP به طور گسترده دنبال می شود و این می‌تواند اهمیت استفاده از این ابزار را برای ما بیشتر کند.

نحوه استفاده از VWAP

اکثر پلتفرم ها دارای نشانگر VWAP هستند که معمولاً به عنوان یک خط روند میانگین متحرک نمایش داده می شود. مهم است که در پلتفرم نمودار کارگزاری خاص خود به بخش اندیکاتورها رفته و این اندیکاتور رو به میز کار خود اضافه کنید، به خاطر داشته باشید که VWAP زمانی بهترین عملکرد را دارد که حجم معاملات زیاد باشد.

تایم فریم مناسب برای استفاده از اندیکاتور VWAP

VWAP معمولاً در طول روز با تنظیمات پیش فرض استفاده می شود، بسیاری از اندیکاتورهای VWAP همچنین دارای یک خط  بالا و پایین هستند که شبیه باند بولینگر است.

مقدار VWAP برای معامله گران روزانه می تواند بسته به بازه زمانی نمودار تغییر کند، یک VWAP  5 دقیقه‌ای یا 15 دقیقه‌ای برای نشان دادن روند در معاملات روزانه معمول است.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

نحوه ترید با VWAP

قاعده کلی برای استفاده از VWAP برای معاملات این است که شیب خط را دنبال کنید، اما مانند هر ابزار معاملاتی دیگری، استناد کردن استراتژی معاملاتی شما صرفاً بر اساس VWAP ممکن است با احساسات بازار در تضاد باشد.

پیش‌بینی‌های VWAP باید با سایر ابزارهای معاملاتی مثل اسیلاتورها مطابقت داشته باشد تا روند معکوس شدن را تأیید کند.

در حالت کلی حمایت یک معامله گر مقاومت معامله گر دیگر است و دید معامله گران در بازرهای مالی متفاوت است.

ولی بهترین حالت برای معاملات خرید رد شدن قیمت و بالاتر رفتن از خط VWAP و بهترین حالت برای معاملات فروش رفتن قیمت به زیر خط VWAP است.

حمایت/مقاومت

یکی از ساده ترین کاربردهای VWAP استفاده بصورت حمایت یا مقاومت است، این یک خط ساده (VWAP) است که اگر سهام در بالای آن معامله می شود به عنوان یک حمایت و اگر سهام در زیر آن معامله می شود یک مقاومت است. جهت خط VWAP نشان دهنده روند است و در نتیجه از آن به عنوان یک خط روند متحرک واقعی استفاده می شود.

پیشنهاد مشاهده: دوره فارکس

جمع بندی

VWAP یک ابزار عالی است که کاربردهای متعددی در تجارت دارد، معامله گران از آن با سایر ابزارهای میانگین متحرک برای یافتن نقاط ورود و خروج مناسب در بازار استفاده می کنند.

این به شما امکان می دهد تا علاقه بازار، روند قیمت، تقاضا و یک نقطه مورد علاقه را درک کنید. معامله گران همچنین از شاخص های دیگری استفاده می کنند که مشابه VWAP هستند، این‌ها شاخص حجم مثبت و شاخص حجم منفی نامیده می شوند، این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا درک درستی از روند بازار و تقاضا برای پایه‌ریزی استراتژی‌های خود داشته باشند.

سوالات متداول

1- بهترین تایم فریم برای VWAP کدام است؟

هر فریم زمانی کوتاه مدت 1، 5 یا 15 دقیقه ای برای VWAP مناسب است.

2- VWAP برای چه نوع معاملاتی مناسب است؟

 VWAP برای معاملات روزانه مناسب است، در ارتباط با سایر اندیکاتورها، زیرا نشانگر VWAP در شروع یک روز جدید خود را بازنشانی می کند.

3- نشانگر VWAP چه چیزی را تعیین می کند؟

یک نشانگر VWAP میانگین قیمت وزنی را در یک حجم معاملات خاص تعیین می کند.