آموزش مرحله یه مرحله اندیکاتور آر اس آی (RSI)

آموزش مرحله یه مرحله اندیکاتور آر اس آی (RSI)

اندیکاتورRSI

تحلیل تکنیکال یکی از قدرتمند ترین روش های تحلیل بازار های مالی است، که یکی از بخش های مهم تحلیل تکنیکال را اندیکاتور ها تشکیل میدهند، این اندیکاتورها با محاسبات ریاضی واری که دارند و با ترکیب شدن آن ها با اطلاعات بازار مانند قیمت و حجم، در پیش بینی روند قیمتی پیش رو به معامله گر کمک میکند.

اندیکاتور ها را میتوان به دسته های مختلفی تقسیم بندی کرد که یکی از مهم ترین دسته ها، اسیلاتور ها یا نوسانگر نماها میباشند و یکی از پرطرفدار ترین اندیکاتور نوسان گر نما در بین معامله گران اندیکاتور RSI میباشد، این اندیکاتور توسط آقای جی ولز وایلدر جی آر (J. Welles Wilder Jr)  طراحی شده است، و در آن دوره محاسبه به صورت متغیر میباشد و میتوان دوره های زمانی مختلف را برای آن در نظر گرفت.

پیشنهاد مطالعه : بروکر

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) اندیکاتوری میباشد که قدرت و سرعت تغییرات قیمت را اندازه گیری میکند و یک شاخص در جهت بررسی Momentum  یا همان قدرت بازار میباشد و برای تعیین قدرت یا ضعف روند مورد استفاده قرار میگیرند.

این اندیکاتور به عنوان یک نوسانگر نما بین دو خط افقی و بین مقادیر صفر تا صد نوسان میکند و تغییرات اخیر قیمتی را برای ارزیابی نواحی خرید یا فروش بیش از حد در نظر میگیرد.

به این صورت که اگر RSI بیش از 70 باشد نشان از اشباع خرید دارد و اگر کمتر از 30 باشد نشان از اشباع فروش دارد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

فرمول محاسبه RSI

به صورت کلی اندیکاتور ها توسط محاسبات ریاضی و داده هایی که از قیمت دریافت میکنند میانگین گیری انجام داده  و نتایج را به معامله گران نشان میدهند.

در اندیکاتور RSI دوره محاسباتی معمولا 14 میباشد، به این معنی که برای محاسبه مقدار RSI یک کندل، از 14 کندل قبلی آن استفاده میشود.

برای محاسبه اندیکاتور RSI در ابتدای کار باید مقدار قدرت نسبی نمودار محاسبه شود، این مقدار قدرت نسبی توسط تقسیم متوسط سود (Average Gain) به متوسط زیان (Average Loss) در طی دوره محاسبه اندیکاتور به دست می آید.

برای مثال در دوره 14 روزه برای محاسبه قدرت نسبی، اگر تعداد 7 کندل از 14 کندل قبلی قیمت پایانی، بالاتر از قیمت شروع بسته شود و متوسط مقدار سود در آن 7 کندل برابر 1% است.

در 7 کندل باقیمانده قیمت پایانی کمتر از شروع بوده و به طور متوسط مقدار ضرر در آن ها برابر با 7/0 درصد است، حال عدد 1 تقسیم بر7/0 درصد میشود که مقدار آن 42/1 میشود.

در نهایت برای مقایسه مقدار اندیکاتور RSI قدرت نسبی به دست آمده در رابطه زیر قرار داده میشود، این مقدار همواره بین 0 تا 100 نوسان میکند.

فرمول محاسبه RSI

سیگنال های اندیکاتور RSI

از اندیکاتور RSI میتوان توسط چند روش استفاده کرد که عبارتند از: سیگنال خرید بیش از حد، فروش بیش ار حد، واگرایی معمولی، واگرایی مخفی، عبور از خط 50 درصد و ترسیم خط روند در اندیکاتور.

پیشنهاد مطالعه :اندیکاتور ADX 

نقاط خرید بیش از حد (Overbought)

در مواقعی که شاخص اندیکاتور RSI بالای 70 باشد نشانگر خرید بیش از حد یا همان اشباع خرید است و معامله گران به دنبال موقعیت مناسب برای فروش میباشند.

این منطقه نشانگر این میباشد که بازار تمایلی به ادامه روند صعودی ندارد، و احتمال پایان روند و تبدیل شدن آن به روند خنثی یا نزولی زیاد میشود.

نقاط فروش بیش از حد (Oversold)

در مواقعی که RSI کمتر از 30 باشد منطقه فروش بیش از حد یا همان اشباع فروش صورت میگیرد، که در این مواقع معامله گران خود را برای خرید آماده میکنند و به دنبال نشانه هایی برای ورود به معامله میگردند.

منطقه اشباع فروش نشانگر این می باشد که دیگر بازار تمایلی به ادامه ریزش ندارد و قدرت فروشنده ها در حال کم شدن میباشد و انتظار میرود که بازار روند خود را به خنثی یا صعودی تغییر دهد. 

پیشنهاد مطالعه : فارکس

نمودار نقاط فروش بیش از حد(Oversold)

واگرایی معمولی در RSI (Regular Divergence)

اندیکاتور RSI یکی از بهترین اندیکاتور ها برای تشخیص واگرایی میباشد، واگرایی زمانی رخ میدهد که شاهد ناهماهنگی RSI و نمودار قیمت باشیم که در این حالت شاهد ضعف روند هستیم و ممکن است که جهت حرکت قیمت تغییر کند.

واگرایی معمولی در هر دو روند صعودی و نزولی میتواند اتفاق بیافتد، واگرایی معمولی نشان از استراحت روند یا کلا تغییر جهت روند دارد.

برای سیگنال واگرایی در روند نزولی باید دو کف اصلی را با هم مقایسه کرد و متناظر با آن در اندیکاتور RSI اگر آن دو کف مقایسه شده صعودی باشد نشان از واگرایی معمولی دارد.

همچنین اگر در روند صعودی دو سقف اصلی بالاتر از هم قرار داشته باشد و متناظر با آن در اندیکاتور RSI دو سقف نزولی باشد نشانگر واگرایی معمولی میباشد.

نمودار واگرایی معمولی در RSI (Regular Divergence)

واگرایی مخفی در (Hidden Divergence) RSI

بر خلاف واگرایی معمولی که نشان دهنده برگشت روند بود، واگرایی مخفی نشان از ادامه روند دارد و میتواند در هر دو روند صعودی و نزولی شکل بگیرد.

به این صورت که در روند صعودی باید دو کف اصلی در نمودار بررسی شود و اگر این دو کف بالاتر از هم قرار داشته باشد و متناظر آن در اندیکاتور RSI دو کف پایین تر از هم قرار گرفته باشد نشان از واگرایی مخفی در روند صعودی دارد.

همچنین در روند نزولی باید دو سقف اصلی کنار یک دیگر بررسی شود به این صورت که اگر دو سقف در نمودار پایین تر از هم تشکیل شود و متناظر با آن ها در اندیکاتور RSI دو سقف بالاتر از هم باشند نشان از واگرایی مخفی در روند نزولی دارد.  

واگرایی مخفی در  (Hidden Divergence) RSI

خط 50 درصد

این سیگنال نسبت به سایر سیگنال های دریافتی از اندیکاتور RSI، کمتر مورد استفاده معامله گران قرار میگیرد، اما میتوان آن را برای گرفتن معاملات در جهت روند مناسب دانست.

روش استفاده از این سیگنال به این صورت میباشد که هر گاه نمودار RSI از 50 درصد عبور کرد، میتوان وارد معامله در جهت روند شد.

نمودار سیگنال خط 50 درصد

ترسیم خط روند در اندیکاتور RSI

همان طور که در نمودار قیمت میتوان خط روند رسم کرد و از آن سیگنال گرفت، در اندیکاتور RSI هم میتوان از خط روند استفاده کرد، معمولا اندیکاتور RSI به عنوان اندیکاتور پیش رو شناخته میشود، به این معنی که سیگنال که در آن مشاهده میشود با تاخیر کمی در نمودار قیمتی هم قابل مشاهده است.

بنابراین هنگامی که شکستی در خط روند رسم شده در اندیکاتور RSI رخ میدهد میتوان انتظار این را داشت که در نمودار قیمتی هم همین اتفاق رخ دهد.

اما باید به این نکته توجه داشت که خط روند رسم شده در اندیکاتور باید متناظر با خط روند رسم شده در نمودار باشد.

ترسیم خط روند در اندیکاتور RSI

ترکیب اندیکاتور RSI با سایر ابزار ها

بهتر است برای بالا بردن ضریب اطمینان نسبت به سیگنال های دریافتی از اندیکاتور RSI، آن را با دیگر اندیکاتور های تحلیل تکنیکالی ترکیب کرد.

به عنوان مثال میتوان از اندیکاتور مکدی (MACD) برای تائیدیه گرفتن سیگنال های دریافتی توسط  RSI استفاده کرد، چون این دو اندیکاتور با فرمول های متفاوت نوشته شده اند و میتوانند نقاط ضعف یک دیگر را پوشش دهند.

جمع بندی نهایی

اندیکاتور RSI را میتوان یکی از پر کاربرد ترین ابزار ها و همچنین جزو پرکاربرد ترین اندیکاتور های نوسان گر نما دانست، توسط این اندیکاتور معامله گران میزان سرعت و قدرت یک نمودار را بررسی میکنند.

اندیکاتور RSI بین 0 تا 100 نوسان میکند و هنگامی که RSI بیشتر از 70 میشود نشان از خرید بیش از حد و هنگامی که به زیر 30 میرسد نشان از فروش بیش از حد را میدهد.

یکی دیگر از سیگنال هایی که میتوان از این اندیکاتور دریافت کرد، سیگنال واگرایی های معمولی و مخفی را میباشد که میتواند در جهت ورود به معامله به معامله گر کمک کند.

همچنین میتوان با رسم خط روند در این اندیکاتور، شکست خط روند در نمودار و تغییر روند قیمتی را زودتر از خود روند قیمتی نمودار متوجه شد.

کلام آخر این که همیشه به یاد داشته باشید که توسط یک اندیکاتور دست به معامله نزنید و حتما آن را با سایر ابزار های تحلیل تکنیکال بررسی کنید.

منبع : گروه تحریریه وب سایت اموزش بورس 

نظرات (اولین نظر را ثبت کنید)