تحلیل تکنیکال یکی از قدرتمندترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است، که یکی از بخش‌های مهم تحلیل تکنیکال را اندیکاتورها تشکیل می‌دهند، این اندیکاتورها با محاسباتی که دارند و با ترکیب شدن آن‌ها با اطلاعات بازار مانند قیمت و حجم، در پیش‌بینی روند قیمتی پیش رو به معامله‌گر کمک می‌کند.
اندیکاتورها را میتوان به دسته‌های مختلفی تقسیم‌بندی کرد که یکی از مهم‌ترین دسته‌ها، اسیلاتورها یا نوسانگر نماها می‌باشند و یکی از پرطرفدارترین اندیکاتور نوسان گر نما در بین معامله‌گران اندیکاتور RSI هست، این اندیکاتور توسط آقای جی ولز وایلدر جی از (J. Welles Wilder Jr) طراحی‌شده است و در آن دوره محاسبه به‌صورت متغیر هست و میتوان دوره‌های زمانی مختلف را برای آن در نظر گرفت.
برای آشنایی بیشتر با بروکر فارکس کلیک کنید!
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) اندیکاتوری هست که قدرت و سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و یک شاخص در جهت بررسی مومنتوم یا همان قدرت بازار هست و برای تعیین قدرت یا ضعف روند مورداستفاده قرار می‌گیرند.
این اندیکاتور به‌عنوان یک نوسانگر نما بین دو خط افقی و بین مقادیر صفرتا صد نوسان می‌کند و تغییرات اخیر قیمتی را برای ارزیابی نواحی خرید یا فروش بیش‌ازحد در نظر می‌گیرد.
به این صورت که اگر RSI بیش از 70 باشد نشان از اشباع خرید دارد و اگر کمتر از 30 باشد نشان از اشباع فروش دارد.
به‌صورت کلی اندیکاتورها توسط محاسبات ریاضی و داده‌هایی که از قیمت دریافت می‌کنند میانگین‌گیری انجام داده و نتایج را به معامله‌گران نشان می‌دهند.
در اندیکاتور RSI دوره محاسباتی معمولاً 14 هست، به این معنی که برای محاسبه مقدار RSI یک کندل، از 14 کندل قبلی آن استفاده می‌شود.
برای محاسبه اندیکاتور RSI در ابتدای کار باید مقدار قدرت نسبی نمودار محاسبه شود، این مقدار قدرت نسبی توسط تقسیم متوسط سود (Average Gain) به متوسط زیان (Average Loss) در طی دوره محاسبه اندیکاتور به دست می‌آید.
برای مثال در دوره 14 روزه برای محاسبه قدرت نسبی، اگر تعداد 7 کندل از 14 کندل قبلی قیمت پایانی، بالاتر از قیمت شروع بسته شود و متوسط مقدار سود در آن 7 کندل برابر 1% است.
در 7 کندل باقیمانده قیمت پایانی کمتر از شروع بوده و به‌طور متوسط مقدار ضرر در آن‌ها برابر با 7/0 درصد است، حال عدد 1 تقسیم‌بر7/0 درصد می‌شود که مقدار آن 42/1 می‌شود.
درنهایت برای مقایسه مقدار اندیکاتور RSI قدرت نسبی به‌دست‌آمده در رابطه زیر قرار داده می‌شود، این مقدار همواره بین 0 تا 100 نوسان می‌کند.
از اندیکاتور RSI میتوان توسط چند روش استفاده کرد که عبارت‌اند از: سیگنال خرید بیش‌ازحد، فروش بیش‌ازحد، واگرایی معمولی، واگرایی مخفی، عبور از خط 50 درصد و ترسیم خط روند در اندیکاتور.
در مواقعی که شاخص اندیکاتور RSI بالای 70 باشد نشانگر خرید بیش‌ازحد یا همان اشباع خرید است و معامله‌گران به دنبال موقعیت مناسب برای فروش می‌باشند.
این منطقه نشانگر این هست که بازار تمایلی به ادامه روند صعودی ندارد و احتمال پایان روند و تبدیل‌شدن آن به روند خنثی یا نزولی زیاد می‌شود.
در مواقعی که RSI کمتر از 30 باشد منطقه فروش بیش‌ازحد یا همان اشباع فروش صورت می‌گیرد، که در این مواقع معامله‌گران خود را برای خرید آماده می‌کنند و به دنبال نشانه‌هایی برای ورود به معامله می‌گردند.
منطقه اشباع فروش نشانگر این هست که دیگر بازار تمایلی به ادامه ریزش ندارد و قدرت فروشنده‌ها در حال کم شدن هست و انتظار می‌رود که بازار روند خود را به خنثی یا صعودی تغییر دهد.
برای آشنایی بیشتر با بازار فارکس اینجا کلیک کنید!
اندیکاتور RSI یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی معمولی (Regular Divergence) هست، واگرایی زمانی رخ می‌دهد که شاهد ناهماهنگی RSI و نمودار قیمت باشیم که در این حالت شاهد ضعف روند هستیم و ممکن است که جهت حرکت قیمت تغییر کند.
واگرایی معمولی در هر دو روند صعودی و نزولی می‌تواند اتفاق بیافتد، واگرایی معمولی نشان از استراحت روند یا کلاً تغییر جهت روند دارد.
برای سیگنال واگرایی درروند نزولی باید دو کف اصلی را باهم مقایسه کرد و متناظر با آن در اندیکاتور RSI اگر آن دو کف مقایسه شده صعودی باشد نشان از واگرایی معمولی دارد.
همچنین اگر درروند صعودی دو سقف اصلی بالاتر از هم قرار داشته باشد و متناظر با آن در اندیکاتور RSI دو سقف نزولی باشد نشانگر واگرایی معمولی هست.
برخلاف واگرایی معمولی که نشان‌دهنده برگشت روند بود، واگرایی مخفی (Hidden Divergence) نشان از ادامه روند دارد و می‌تواند در هر دو روند صعودی و نزولی شکل بگیرد.
به این صورت که درروند صعودی باید دو کف اصلی در نمودار بررسی شود و اگر این دو کف بالاتر از هم قرار داشته باشد و متناظر آن در اندیکاتور RSI دو کف‌پایین‌تر از هم قرارگرفته باشد نشان از واگرایی مخفی درروند صعودی دارد.
همچنین درروند نزولی باید دو سقف اصلی کنار یکدیگر بررسی شود به این صورت که اگر دو سقف در نمودار پایین‌تر از هم تشکیل شود و متناظر با آن‌ها در اندیکاتور RSI دو سقف بالاتر از هم باشند نشان از واگرایی مخفی درروند نزولی دارد.
این سیگنال نسبت به سایر سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتور RSI، کمتر مورداستفاده معامله‌گران قرار می‌گیرد، اما میتوان آن را برای گرفتن معاملات در جهت روند مناسب دانست.
روش استفاده از این سیگنال به این صورت هست که هرگاه نمودار RSI از 50 درصد عبور کرد، میتوان وارد معامله در جهت روند شد.
همان‌طور که در نمودار قیمت میتوان خط روند رسم کرد و از آن سیگنال گرفت، در اندیکاتور RSI هم میتوان از خط روند استفاده کرد، معمولاً اندیکاتور RSI به‌عنوان اندیکاتور پیش رو شناخته می‌شود، به این معنی که سیگنال که در آن مشاهده می‌شود با تأخیر کمی در نمودار قیمتی هم قابل‌مشاهده است.
بنابراین هنگامی‌که شکستی در خط روند رسم شده در اندیکاتور RSI رخ می‌دهد میتوان انتظار این را داشت که در نمودار قیمتی هم همین اتفاق رخ دهد.
اما باید به این نکته توجه داشت که خط روند رسم شده در اندیکاتور باید متناظر با خط روند رسم شده در نمودار باشد.
بهتر است برای بالا بردن ضریب اطمینان نسبت به سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتور RSI، آن را با دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکالی ترکیب کرد.
به‌عنوان‌مثال میتوان از اندیکاتور مکدی (MACD) برای تائیدیه گرفتن سیگنال‌های دریافتی توسط RSI استفاده کرد، چون این دو اندیکاتور با فرمول‌های متفاوت نوشته‌شده‌اند و می‌توانند نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند.
اندیکاتور RSI را میتوان یکی از پرکاربردترین ابزارها و همچنین جزو پرکاربردترین اندیکاتورهای نوسان گر نما دانست، توسط این اندیکاتور معامله‌گران میزان سرعت و قدرت یک نمودار را بررسی می‌کنند.
اندیکاتور RSI می‌تواند بینش‌های ارزشمندی را برای معامله‌گران در شناسایی معکوس‌های احتمالی روند، تأیید روندها، و تولید سیگنال‌های خریدوفروش ارائه کند. درحالی‌که تنظیم پیش‌فرض برای RSI 14 است، معامله‌گران می‌توانند دوره زمانی و سطوح خریدوفروش بیش‌ازحد را متناسب با ترجیحات و سبک معاملاتی خود سفارشی کنند.
کلام آخر این‌که همیشه به یاد داشته باشید که توسط یک اندیکاتور دست به معامله نزنید و حتماً آن را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال بررسی کنید و با تلفیق آن‌ها سیگنال مطمئن‌تری را دریافت کرد که تمامی این مباحث را ما در دوره فارکس و بورس جهانی به دانشجویان در غالب یک استراتژی جامع معاملاتی (CTS) آموزش می‌دهیم.
برای آشنایی بیشتر با سایر اندیکاتورها پیشنهاد می‌کنیم تا مقالات زیر را مطالعه نمایید و همچنین اگر ابهام یا سؤالی در خصوص این مقاله دارید، خوشحال می‌شویم آن را با ما مطرح کنید.
اندیکاتور RSI با استفاده از میانگین سود و زیان یک دارایی در یک دوره زمانی معین، معمولاً 14، محاسبه می‌شود و در مقیاس 0 تا 100 ترسیم می‌شود. معامله‌گران از RSI برای شناسایی شرایط خریدوفروش بیش‌ازحد، مومنتوم بازار و واگرایی استفاده می‌کنند.
هیچ‌گونه تنظیم واحدی برای شاخص قدرت نسبی (RSI) وجود ندارد زیرا بسته به ترجیحات فردی معامله‌گر و استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند متفاوت باشد. تنظیم پیش‌فرض RSI 14 است، اما معامله‌گران می‌توانند بسته به سبک و اهداف معاملاتی خود، بازه زمانی را طوری تنظیم کنند که نسبت به تغییرات قیمت کم‌وبیش حساس شود.
از این اندیکاتور میتوان سیگنال‌هایی مانند نقاط خریدوفروش بیش‌ازحد، واگرایی، عبور از خط 50 درصد و شکست خط روند در این اندیکاتور استفاده کرد.
منبع: گروه تحریریه وب سایت اموزش بورس
لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/crd
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
سجادی08
1401-07-08چطور میتونم ترکیبی از چند اندیکاتور رو استفاده کنم؟
مدیر وبسایت
1401-08-25دوست عزیز در مقاله ترکیب اندیکاتور ها در تردینگ ویو به صورت کامل به این موضوع اشاره کردیم
matin
1402-02-07باسلام از اندیکاتور آر اس آی میشه برای تحلیل بازار بورس هم استفاده کرد؟
مدیر وبسایت
1402-02-29عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، از اندیکاتور RSI میتوان در انواع بازارهای مالی استفاده کرد.
ElhamMozafari
1402-04-03خسته نباشید توضیحات خیلی عالی بود، فقط استراتژی واگرایی در اندیکاتور RSI چیه؟
مدیر وبسایت
1402-06-27عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در اندیکاتور RSI واگرایی زمانی رخ می‌دهد که شاهد ناهماهنگی RSI و نمودار قیمت باشیم که در این حالت شاهد ضعف روند هستیم و ممکن است که جهت حرکت قیمت تغییر کند.
شقایق.مقدم‌زاده
1402-04-17سلام ممنون میشم توضیح بدید که منطقه اشباع نشون دهنده ی چی هستش؟
مدیر وبسایت
1402-04-17عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، منطقه اشباع نشان دهنده این است که دیگر بازار تمایلی به ادامه روند ندارد و قدرت روند اصلی در حال کم شدن است و انتظار می‌رود که بازار روند خود را به خنثی یا خلاف جهت روند قبلی تغییر دهد.