آموزش فیلترنویسی در بورس به صورت مرحله به مرحله

فیلترنویسی فرآیندی است که با استفاده از آن می‌توان روشهای مختلف تحلیل سهام را به شروط تبدیل کرده و با استفاده از آنها نقاط ورود و خروج مناسب سهام را پیدا کرد. با آموزش فیلترنویسی بورس می‌توانید به راحتی از امکان فیلترنویسی سایت tsetmc.com به صورت رایگان استفاده کرده و نمادهای مورد نظر خود را از بین تمام نمادهای موجود در بازار سرمایه پیدا کنید.

• جهت آشنایی با فیلترنویسی مقدماتی و نحوه استفاده از سایت tsetmc برای فیلترنویسی به این قسمت مراجعه کنید.

آموزش گام به گام فیلترنویسی بورس

1. ورود به سایت Tsetmc ç بخش دیده‌بانç بخش فیلتر

2. کلیک بر روی گزینه «فیلتر جدید»
3. دابل کلیک بر روی گزینه «فیلتر شماره 0»

4. انتخاب یک نام برای فیلتر
5. نوشتن شرط مورد نظر در باکس سفید رنگ
6. کلیک بر روی گزینه اعتبارسنجی برای مشاهده خطاهای احتمالی
7. کلیک بر روی دکمه ثبت و مشاهده نمادها

برای اینکه فیلترهای شما در سایت ذخیره شوند، باید ابتدا در سایت ثبت نام کرده و با نام کاربری و رمز عبور وارد شوید. در ادامه ابتدا علائم اختصاصی، توابع و عملگرها را معرفی کرده و در نهایت به معرفی فیلترهای پرکاربرد بورس می‌پردازیم.

معرفی علائم اختصاصی در فیلترنویسی بورس به همراه مثال

برای استفاده از قابلیت فیلترنویسی در بورس نیازی به یادگیری زبان برنامه‌نویسی نیست. تنها کافی است عملگرها، توابع و علائم اختصاصی فیلترنویسی را بدانید و دانش تحلیلی خود را به شکل شروط درآورید.

۱- علائم اختصاصی قیمت در فیلترنویسی بورس

علائم اختصاصی قیمت
فیلد	توضیح
(py)	قیمت دیروز
(pf)	اولین قیمت
(pl)	آخرین قیمت
(plc)	تغییر آخرین قیمت
(plp)	درصد تغییر آخرین قیمت
(pc)	قیمت پایانی
(pcc)	تغییر قیمت پایانی
(pcp)	درصد تغییر قیمت پایانی
(tmin)	آستانه مجاز پایین
(tmax)	آستانه مجاز بالا
(pmin)	کمترین قیمت
(pmax)	بیشترین قیمت

 

تفاوت بازه مجاز و بازه روز

بازه مجاز، محدوده مجاز دامنه نوسان قیمت است اما بازه روز، بیشترین و کمترین نوسان قیمت در آن روز را نشان می‌دهد.

مثال ۱: فیلتر قیمت پایانی بیشتر از 1000000 ریال

مثال ۲: فیلتر کندل مثبت

این فیلتر، نمادهایی که آخرین قیمت آنها بیشتر از اولین قیمت است را نشان می‌دهد.

مثال ۳: فیلتر صف فروش

این فیلتر، نمادهایی که صف فروش هستند یا در طول روز برای مدتی صف فروش بوده‌اند را به شما نشان می‌دهد.

مثال۴: نمادهایی که در حال حاضر صف خرید هستند اما در طول روز یک بار در پایین‌ترین قیمت معامله شده‌اند را نشان می‌دهد.

مثال ۴: فیلتر قفل صف خرید

۲- علائم اختصاصی سفارشات در فیلترنویسی بورس

علائم اختصاصی سفارشات
فیلد	توضیح
(pdi)	قیمت خرید - سطر iام سفارش
(zdi)	تعداد خریدار - سطر iام سفارش
(qdi)	حجم خرید - سطر iام سفارش
(poi)	قیمت فروش - سطر iام سفارش
(zoi)	تعداد فروشنده - سطر iام سفارش
(qoi)	حجم فروش - سطر iام سفارش

 

• حرف i، نشانه سطر است. برای مثال قیمت خرید سطر سوم با (pd3) نشان داده می‌شود.

مثال ۱: فیلتر نمادهایی با حجم خرید بیشتر از 100 میلیون در سطر اول

۳- علائم اختصاصی تعداد و حجم معاملات در فیلترنویسی بورس

علائم اختصاصی تعداد و حجم معاملات
فیلد	توضیح
(tno)	تعداد معاملات
(tvol)	حجم معاملات
(tval)	ارزش معاملات
(bvol)	حجم مبنا
(mv)	ارزش بازار
(z)	تعداد سهام

 

مثال ۱: فیلتر حجم مبنای بیشتر از 30 میلیون

مثال ۲:فیلتر حجم معامله بیشتر از حجم مبنا 

 

مثال ۳:فیلتر ارزش معاملات بیشتر از 1000 میلیارد ریال

نکته مهم: برای نوشتن ارقامی که صفر زیادی دارند، می‌توانید از حرف e استفاده کنید. برای مثال برای پیدا کردن نمادهایی با ارزش معاملات بیشتر از ۸۰ میلیارد ریال، شرط را به شکل زیر بنویسید.

۴- علائم اختصاصی حقیقی و حقوقی در فیلترنویسی بورس

علائم اختصاصی حقیقی و حقوقی در بورس
فیلد	توضیح
(ct).Buy_CountI	تعداد خریدار حقیقی
(ct).Buy_CountN	تعداد خریدار حقوقی
(ct).Buy_I_Volume	حجم خرید حقیقی
(ct).Buy_N_Volume	حجم خرید حقوقی
(ct).Sell_CountI	تعداد فروشنده حقیقی
(ct).Sell_CountN	تعداد فروشنده حقوقی
(ct).Sell_I_Volume	حجم فروش حقیقی
(ct).Sell_N_Volume	حجم فروش حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

• از آنجایی که نوشتن این فیلدها زمان‌بر است. می‌توانید به هنگام فیلترنویسی به قسمت راهنمای سایت tsetmc مراجعه کرده و از قسمت اطلاعات حقیقی و حقوقی، علائم اختصاصی مربوط به آنها را کپی کنید.

مثال ۱: فیلتر حجم خرید حقوقی بیشتر از حجم فروش حقیقی

5- علائم اختصاصی سابقه معاملات در فیلترنویسی بورس

علائم اختصاصی سابقه معاملات
فیلد	توضیح
[ih]	اطلاعات سابقه معاملات
[ih][n]	اطلاعات n روز قبل
[ih][n].PClosing	قیمت پایانی در n روز قبل
[ih][n].PDrCotVal	قیمت آخرین معامله در n روز قبل
[ih][n].ZTotTran	تعداد معاملات در n روز قبل
[ih][n].QTotTran5J	حجم معاملات در n روز قبل
[ih][n].QTotCap	ارزش معاملات در n روز قبل
[ih][n].PriceMin	کمترین قیمت در n روز قبل
[ih][n].PriceMax	بیشترین قیمت در n روز قبل
[ih][n].PriceYesterday	قیمت روز قبل در n روز قبل
[ih][n].PriceFirst	اولین قیمت در n روز قبل

 

• سابقه نمادها به اندازه ۶۰ روز معاملاتی قبل (معادل ۳ ماه قبل) وجود دارد.
• برای استفاده از این فیلدها به هنگام فیلترنویسی می‌توانید آنها را از بخش راهنمای سایت tsetmc کپی کنید.

جایگذاری اعداد به جای n

• یک روز قبل؛ n معادل 0
• دو روز قبل؛ n معادل 1
• 7 روز قبل؛ n معادل 6
• و ....

همان طور که می‌بینید باید یک عدد از تعداد روزهای سابقه کم کرده و به جای n در فیلدهای بالا قرار دهید.

مثال ۱: فیلتر میانگین قیمت پایانی ۵ روز اخیر کمتر از قیمت پایانی امروز

علائم اختصاصی آمارهای کلیدی در فیلترنویسی

علائم اختصاصی آمارهای کلیدی
فیلد	توضیح
[is1]	میانگین ارزش معاملات در 3 ماه گذشته
[is2]	میانگین ارزش معاملات در 12 ماه گذشته
[is3]	رتبه ارزش معاملات در 3 ماه گذشته
[is4]	رتبه ارزش معاملات در 12 ماه گذشته
[is5]	میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته
[is6]	میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشت
[is7]	رتبه حجم معاملات در 3 ماه گذشته
[is8]	رتبه حجم معاملات در 12 ماه گذشته
[is9]	میانگین دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشته
[is10]	میانگین دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشته
[is11]	رتبه دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشته
[is12]	رتبه دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشته
[is13]	قیمت میانگین وزنی آخرین روز - بدون دخالت حجم مبنا
[is14]	قیمت میانگین وزنی آخرین روز - با دخالت حجم مبنا
[is15]	ارزش معاملات آخرین روز
[is16]	حجم معاملات آخرین روز
[is17]	دفعات معاملات در آخرین روز
[is18]	تعداد روزهای منفی در 3 ماه گذشته
[is19]	تعداد روزهای منفی در 12 ماه گذشته
[is20]	درصد روزهای منفی در 3 ماه گذشته
[is21]	درصد روزهای منفی در 12 ماه گذشته
[is22]	رتبه روزهای منفی در 3 ماه گذشته
[is23]	رتبه روزهای منفی در 12 ماه گذشته
[is24]	روزهای بدون معامله در 3 ماه گذشته
[is25]	روزهای بدون معامله در 12 ماه گذشته
[is26]	تعداد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته
[is27]	تعداد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته
[is28]	درصد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته
[is29]	درصد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته
[is30]	رتبه روزهای مثبت در 3 ماه گذشته
[is31]	رتبه روزهای مثبت در 12 ماه گذشته
[is32]	روزهای با معامله در 3 ماه گذشته
[is33]	روزهای با معامله در 12 ماه گذشته
[is34]	رتبه روزهای با معامله در 3 ماه گذشته
[is35]	رتبه روزهای با معامله در 12 ماه گذشته

 

مثال ۱: فیلتر تعداد روزهای مثبت ۳ ماه گذشته بیشتر از تعداد روزهای مثبت ۱۲ ماه گذشته

آشنایی با علائم اختصاصی اولیه در فیلترنویسی به همراه مثال

علائم اختصاصی اولیه
فیلد	توضیح
(l18)	نماد
(l30)	نام

 

 

نماد (l18)

با استفاده از فیلد (l18) می‌توانید نمادها را به دو شکل فراخوانی کنید.

مثال یک: دستور زیر نمادهایی که حرف اول آنها x باشد را نمایش می‌دهد. برای مثال با جایگذاری حرف «خ» در شرط زیر تمام نمادهایی که حرف اول آنها با «خ» شروع می‌شود، نمایش داده می‌شوند.

مثال دو: دستور زیر نمادهایی که حرف آخر آنها x باشد را نمایش می‌دهد. برای مثال با جایگذاری حرف «ح» در شرط زیر تمام نمادهایی که حرف آخر آنها با «ح» شروع می‌شود (ح آخر؛ حق تقدم)، نمایش داده می‌شوند.

نام (l30)

فیلد (l30) جهت فراخوانی نامی که در آنها حرف X وجود داشته باشد، استفاده می‌شود.

مثال: با جایگذاری حرف «م» به جای X، نمادهایی که در آنها حرف «م» وجود دارد، فیلتر می‌شوند.

عملگرها در فیلترنویسی بورس

در علم ریاضی، عملگرهایی مانند جمع و تفریق وجود دارد که اعمال ریاضی را انجام می‌دهند. در فیلترنویسی نیز عملگرهایی وجود دارند که در ابتدای آموزش فیلترنویسی باید آنها را یاد بگیرید. شکل زیر عملگرهای مهم فیلترنویسی را به همراه مثال نشان می‌دهد.

در ادامه موارد مهمی از جدول بالا که نیاز به توضیح دارند، آموزش داده می‌شود.

باقیمانده تقسیم (%)؛ اگر دو عدد را به همدیگر تقسیم کنیم، باقیمانده آن در فیلتر نمایش داده می‌شود.

و (&&)؛ «و» برای استفاده از دو شرط به صورت همزمان استفاده می‌شود. برای مثال اگر به دنبال نمادهایی باشید که حجم معاملات آنها بالای ۳۰ میلیون و درصد تغییر قیمت پایانی آنها بیشتر از ۳٪ باشد، می‌توانید از عملگر «و» بین دو شرط استفاده کنید.

• «و»؛ نمادهایی که هر دو شرط در آنها برقرار است، نمایش داده می‌شوند.

یا (||)؛ اگر در مثال بالا به جای «و» از «یا» استفاده کنید، نمادهایی که هر کدام از این دو شرط را داشته باشند، نمایش داده می‌شوند. یعنی نمادهایی که یا حجم معاملات آنها بالای ۳۰ میلیون است یا درصد تغییر قیمت پایانی آنها بیشتر از ۳٪ است.

• «یا»؛ هر کدام از شروط که برقرار باشند، نمادهای مربوطه نمایش داده می‌شوند.

مخالف (!=)؛ برای استفاده در مواقعی است که نمی‌خواهید دو پارامتر شرط با یکدیگر برابر باشند.

توابع ریاضی در فیلترنویسی بورس

توابع ریاضی
تابع	توضیح
Math.abs(x)	قدر مطلق x
Math.ceil(x)	گرد کردن به نزدیک‌ترین عدد بالای خود
Math.exp(x)	مقدار E ^ x (مقدار E‌ را به توان x برمی‌گرداند)
Math.floor(x)	گرد کردن به نزدیک‌ترین عدد پایین خود
Math.log(x)	لگاریتم طبیعی یک عدد(در مبنایE ) را بر می‌گرداند
Math.max(x,y,z,...,n)	بیشترین مقدار (ماکزیمم)
Math.min(x,y,z,...,n)	کمترین مقدار (مینیمم)
Math.pow(x,y)	X به توان Y
Math.round(x)	گرد کردن به نزدیک‌ترین عدد
Math.sqrt(x)	جذر (ریشه دوم) عدد x

 

معرفی فیلترهای کاربردی در بورس

حال که با توابع، عملگرها و علائم اختصاصی فیلترنویسی آشنا شدید، چند فیلتر پرکاربرد بورس را توضیح می‌دهیم. سطر اول کدهای فیلترنویسی بورس و سطر دوم معنای فیلتر (جهت درک بهتر موضوع) است.

۲- فیلتر صف فروش سه برابر حجم مبنا 

۳- فیلتر صف فروش بالای ۵ میلیون

۴- فیلتر حجم مشکوک

۵- فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی

معادل فارسی فیلتر کد به کد مطابق موارد زیر است:

• حجم معاملات بیشتر از 1.25 برابر میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته
• سرانه خرید حقیقی بیشتر مساوی سرانه فروش حقیقی
• قیمت آخرین معامله بزرگتر مساوی قیمت پایانی
• درصد تغییر آخرین قیمت بزرگتر از 0
• حجم خرید حقیقی بیشتر از نصف حجم معاملات
• حجم فروش حقوقی بیشتر از نصف حجم معاملات

انواع قالب در فیلترنویسی بورس

در سایت tsetmc، دو نوع قالب برای فیلترنویسی وجود دارد:

• قالب ساده
• قالب کدنویسی

قالب ساده در فیلترنویسی بورس

در قالب ساده شما می‌توانید با توجه به جداول بالا (علائم اختصاصی، توابع ریاضی و عملگرها) شروط مورد نیاز خود برای پیدا کردن نمادها را بنویسید.

قالب کدنویسی در فیلترنویسی بورس

در قالب کدنویسی شما می‌توانید علاوه بر موارد موجود در قالب ساده از مواردی همچون تعریف متغیر، دستورات حلقه، شرط و ... توابع جدید بسازید.

شکل زیر نمونه یک قالب کدنویسی در بورس را نمایش می‌دهد.

شکل زیر، همان مثال قالب ساده است که با قالب کدنویسی نوشته شده است.

برنامه‌ شما باید دو مقدار True یا False را برگرداند.

• True: در صورت برگشت مقدار true یعنی نماد مورد نظر در دیده‌بان نمایش داده شود.
•  :Falseدر صورت برگشت مقدار false یعنی نماد مورد نظر در دیده‌بان نمایش داده نشود.

در این قسمت با آموزش رایگان فیلترنویسی در بورس همراه شما بودیم. نکته مهمی که در پایان باید به آن اشاره کنیم این است که نمی‌توان با اتکای صرف به فیلترنویسی و قواعد تابلوخوانی به بازدهی رسید. در واقع بعد از فیلتر کردن سهام مورد نظر باید وضعیت آن را از لحاظ بنیادی و تکنیکال بررسی کرده و برای معامله کردن استراتژی معاملاتی داشته باشید.

انجمن خبرگان سرمایه‌گذاری در ایران با تشکیل تیمی از معامله‌گران حرفه‌ای و با نظارت استاد هومن مقراضی تمام تحلیل‌های لازم برای انتخاب سهام پربازده را انجام داده و در نهایت سهم‌های فیلترشده از این طریق را برای تشکیل پرتفوی بورسی انجمن استفاده می‌کنند. این انجمن هر هفته در کانال تلگرامی مجموعه، تحلیل بازار به همراه معرفی سیگنال رایگان بورس را در اختیار اعضای کانال قرار می‌دهند. برای استفاده از این ویدئوها به کانال تلگرام مجموعه مراجعه کنید.

 

مطالعه مقالات زیر برای یادگیری نحوه معامله کردن در بورس نیز پیشنهاد می‌شود.

• منظور از قدرت خریدار و فروشنده در بورس چیست؟
• آموزش جامع تحلیل بنیادی
• سفته‌بازی در بورس
• مدیریت سرمایه در بازار های جهانی
• علل ریزش و اصلاح چیست و چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
• کسب درآمد دلاری با خرید سهام دلاری در بورس

 

سوالات متداول

۱- پرکاربردترین کدهای فیلترنویسی بورس، چه کدهایی هستند؟

پرکاربردترین کدهای فیلترنویسی بورس شامل فیلتر حجم مشکوک، فیلتر قفل صف خرید، فیلتر کد به کد و ... هستند که در متن مقاله کد مخصوص به آنها آورده شده است.

۲- آیا با فیلترنویسی می‌توان به خرید و فروش سهام پرداخت؟

فیلترنویسی یک ابزار کمکی برای شناسایی سهام است اما در کنار باید حتما از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال، بنیادی و مدیریت سرمایه استفاده کنید.

 

لینک کوتاه این مقاله: https://amoozesh-boors.com/i/csl