بررسی حجم معاملات سهم در بورس و دلیل اهمیت آن

حجم معاملات سهم در بورس به تعداد سهام خرید و فروش شده در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد. اطلاعات مربوط به حجم معاملات را می‌توان از طریق تابلوی نماد در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) مشاهده کرد. اهمیت حجم معاملات سهم در بورس به قابلیت آن در نشان دادن قدرت روند صعودی و نزولی، تاییدی بر ناحیه شکست قیمت، نقدشوندگی سهام، میزان ورود و خروج پول هوشمند از سهم و سایر موارد برمی‌گردد.

«دانش اقتصادی و سرمایه‌گذاری مهمترین چیزهایی هستند که باید در زندگی بیاموزید.»

هومن مقراضی

حجم معاملات چیست؟

حجم معاملات، تعداد اوراق بهاداری است که در یک بازه زمانی مشخص بین خریداران و فروشندگان مبادله می‌شود. حجم معاملات در واقع یکی از شاخص‌های پرکاربرد در تابلوخوانی است که تعداد سهام معامله شده را در یک زمان مشخص نشان می‌دهد. حجم معاملات در بورس را می‌توان برای موارد زیر مورد بررسی قرار داد:

• سهم
• صنعت بورسی
• کل بازار

«ثروتمند روی زمان سرمایه‌گذاری می‌کند، فقیر روی پول سرمایه‌گذاری می‌کند.»

وارن بافت

نحوه مشاهده حجم معاملات بورس

جهت مشاهده حجم معاملات سهم در بورس و یا حجم معاملات بورس (کل بازار) می‌توانید:

1. به سایت TSETMC.COM مراجعه نمایید.
2. از پنل معاملاتی کارگزاری خود استفاده کنید.
3. از سایر سایت‌ها مانند فیپیران استفاده کنید.

مثال‌هایی از حجم معاملات در بورس

۱- حجم معاملات بورس

در شکل زیر حجم معاملات انجام شده در بازار بورس نشان داده است. حجم معاملات بورس نشان‌دهنده تعداد تمام اوراق بهاداری است که در تاریخ مشخص شده در کل نمادهای بورسی معامله شده است.

• حرف M، به معنای میلیون و حرف B به معنای میلیارد است.

۲-حجم معاملات فرابورس

 در شکل زیر حجم معاملات انجام شده در بازار فرابورس نشان داده است. حجم معاملات فرابورس نشان‌دهنده تعداد تمام اوراق بهاداری است که در تاریخ مشخص شده در کل نمادهای فرابورسی معامله شده است.

۳- حجم معاملات سهم

 در شکل زیر حجم معاملات انجام شده در نماد «شستا» نشان داده است. حجم معاملات سهم نشان‌دهنده تعداد تمام اوراق بهاداری است که در تاریخ مشخص شده در این نماد معامله شده است. به عبارت دیگر تعداد ۱ میلیارد و ۴۹۲ میلیون برگه سهم شستا در این روز معاملاتی خرید و فروش شده است. یعنی فروشندگان تعداد ۱.۴۹۲ میلیارد برگه سهم را به خریداران فروخته‌اند.

• حجم معاملات در تابلوی نماد، حجم را در بازه یک روز معاملاتی نشان می‌دهد.

دلیل اهمیت حجم معاملات در بورس

مهمترین دلیل اهمیت حجم معاملات در ورود به موقع به سهم و خروج از آن در زمان مناسب است.

نحوه مشاهده سابقه حجم معاملات سهم

جهت مشاهده سابقه حجم معاملات سهم می‌توانید از دو روش استفاده کنید.

الف) سایت TSETMC

1. نماد مورد نظر خود را در سایت TSETMC جستجو کنید.
2.  وارد قسمت «سابقه» شوید.
3. سابقه حجم معاملات سهم به همراه سایر اطلاعات در روزهای گذشته را بررسی کنید.

ب) پنل تحلیلی- پنل کارگزاری

با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات (Volume) می‌توانید حجم معامله نماد را به صورت ستون‌های عمودی در زیر نمودار قیمت مشاهده کنید.

تعداد معاملات سهم چیست؟

تعداد معاملات سهم در بورس، تعداد دفعات معامله شدن یک سهم در یک بازه زمانی مشخص مثلا یک روز معاملاتی را نشان می‌دهد.

میانگین حجم ماه چیست؟

میانگین حجم ماه، متوسط حجم معاملات انجام شده در یک سهم طی یک ماه (۲۱ روز کاری قبل) را نشان می‌دهد. از جمله کاربردهای میانگین حجم ماه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. بعد از اصلاح قیمت و قرار گرفتن سهم در محدوده حمایتی، بیشتر بودن حجم معاملات نسبت به حجم ماه می‌تواند نشانه‌ای از رشد قیمت سهم در آینده باشد.
2. رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی و بیشتر شدن حجم معاملات نسبت به حجم ماه می‌تواند نشانه‌ای از خروج سهامداران و شروع اصلاح قیمت یا روند نزولی باشد.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

جهت سیگنال گرفتن از حجم معاملات سهم در بورس می‌توانید از اندیکاتورها و مفاهیم تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

۱- حجم معاملات سهم و تایید روند

جدول زیر رابطه قیمت و حجم معاملات را در تایید روند نشان می‌دهد.

• افزایش حجم معاملات در روندهای نزولی می‌تواند نشانه‌ای بر استمرار روند نزولی باشد چون سهامداران بیشتری به علت حفظ سود یا جلوگیری از زیان در حال فروش هستند.

البته بهتر است حجم معاملات را در نزدیکی محدوده‌های حمایت و مقاومت مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و از ترکیب سایر ابزارها، مفاهیم و استراتژی معاملاتی نیز استفاده کنید. استراتژی معاملاتی CTS، با ترکیب تحلیل تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن، امواج الیوت، فیبوناچی، مدیریت ریسک و سرمایه، روان شناسی و ... به شکل جامع بهترین نقاط ورود به معامله و خروج از آن را در تمام بازارهای مالی شناسایی می‌کند.

۲- ارتباط قیمت و حجم معاملات سهم در بورس

به نقل از وبسایت اینوستوپدیا: «حجم معاملات می‌تواند قدرت بازار را نشان دهد. چون افزایش قیمت به همراه افزایش حجم به عنوان نشانه‌های یک بازار قوی (صعودی) در نظر گرفته می‌شوند. در عوض کاهش حجم در زمان رسیدن قیمت به یک قله می‌تواند نشانه‌ای از برگشت قیمت باشد.»

۳- ارتباط حجم معاملات سهم و شکست‌ها

هر گونه شکست قیمت از مناطق رِنج (Range) یا الگوهای کلاسیک قیمت (Chart patterns) اگر با حجم معاملات زیاد همراه شود، قدرت بیشتری خواهد داشت.. حجم معاملات کم در این نواحی احتمال وقوع شکست جعلی را بالا می‌برد.

۴- نقدشوندگی و حجم معاملات سهم در بورس

حجم معاملات بالای یک سهم، قدرت نقدشوندگی آن را نشان می‌دهد. هر چه نقدشوندگی یک سهم بیشتر باشد احتمال گیر کردن شما در صف خرید و فروش کمتر شده و خرید و فروش سهام آن روان‌تر می‌شود.

۵- ورود و خروج پول هوشمند و حجم معاملات در بورس

افزایش قابل توجه حجم معاملات و ارزش معاملات نسبت به چند روز گذشته در سهم به عنوان حجم مشکوک و یکی از نشانه‌های ورود پول هوشمند به یک نماد در نظر گرفته می‌شود. البته برای شناسایی ورود پول هوشمند به سهم باید نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده را در کنار میزان خرید و فروش حقوقی ها نیز در نظر گرفت. معمولا اعداد بزرگتر از ۲ در این نسبت به همراه فروش بیشتر حقوقی نسبت به خرید حقوقی به عنوان نشانه ورود پول هوشمند به سهم در نظر گرفته می‌شوند.

پیشنهاد می‌کنیم جهت یادگیری این موضوع و سایر تکنیک‌های تابلوخوانی و نوسان‌گیری به این قسمت مراجعه کنید.

معرفی اندیکاتورهای حجم معاملات

جهت تحلیل حجم معاملات در بورس می‌توانید از اندیکاتورهای مرتبط با آن استفاده کنید.

۱- اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور حجم معاملات تعداد یا حجم معاملات را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. کار کردن با این ابزار بسیار ساده است. تایید روند و شکست قیمت، بزرگترین نقطه قوت این اندیکاتور است.

اندیکاتور حجم در پلتفرم‌های تحلیلی یا معاملاتی همچون تریدینگ ویو معمولا با ستون‌های عمودی قرمز (کاهش حجم معاملات نسبت به قبل) و سبز (افزایش حجم معاملات نسبت به قبل) نشان داده می‌شود. البته انتخاب رنگ در تمام پلتفرم‌ها به عهده شما است.

• نمودار حجم معاملات بورس در واقع همین ستون‌های عمودی است که در تمام پلتفرم‌های تحلیلی وجود دارد و به صورت پیش‌فرض نشان داده می‌شود.

۲- اندیکاتور VWAP

اندیکاتور VWAP (Volume-Weighted Average Price) میانگین موزون حجمی قیمت در یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد. به طور کلی:

• بالا رفتن قیمت از خط اندیکاتور VWAP سیگنال خرید و پایین رفتن قیمت نسبت به این خط، سیگنال فروش را صادر می‌کند.

۳- اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)

اندیکاتور OBV، از دو متغیر قیمت و حجم ساخته شده است.

• زمانی که قیمت بسته شدن (Close) بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی باشد، عدد OBV قبلی به حجم معامله فعلی اضافه می‌شود.
• زمانی که قیمت بسته شدن (Close) پایین‌تر از قیمت بسته شدن قبلی باشد، حجم معاملات فعلی از عدد OBV قبلی کم می‌شود.

۴- اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان پول، از حجم معاملات و قیمت برای نشان دادن مناطق اشباع خرید و فروش استفاده می‌کند.

۵- اسیلاتور کلینگر

اسیلاتور کلینگر (Klinger)، تغییرات حجم معاملات را با قیمت سهام مقایسه کرده و آن را در قالب یک اسیلاتور نمایش می‌دهد.

حُسنِ ختام

بررسی حجم معاملات سهم در بورس می‌تواند به عنوان سیگنال خرید و فروش سهام در نظر گرفته شود. البته حجم معاملات بایستی در کنار سایر عوامل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی در بورس مورد استفاده قرار گیرد.

اگر زمان کافی برای یادگیری این دانش‌ها را ندارید می‌توانید از سیگنال بورس تهران که توسط اساتید انجمن خبرگان و با نظارت استاد هومن مقراضی انتخاب می‌شوند، استفاده کنید. این سیگنال‌ها پس از انجام تحلیل‌های تخصصی جهت بستن پرتفوی اساتید انتخاب می‌شوند. جهت استفاده از این سیگنال‌ها که همراه با نقاط دقیق ورود و خروج ارائه می‌شوند، به این قسمت مراجعه کنید.

 

پیشنهاد می‌شود برای ارتقای سطح دانش بورسی خود از مقالات زیر نیز استفاده کنید.

• تحلیل تکنیکال چیست؟
• مفاهیم و اصطلاحات بورسی
• بهترین کارگزاری‌های بورس تهران
• حجم مبنا چیست و چه کاربردی دارد؟
• پیش‌بینی بازار بورس

 

سوالات متداول

۱- حجم در بورس چیست؟

حجم در بورس به تعداد سهام معامله شده در یک سهم، یک صنعت خاص و یا کل بازار در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد.

۲- چطور می‌توان حجم معاملات سهم در بورس را مشاهده کرد؟

جهت مشاهده حجم معاملات سهم می‌توانید به تابلوی نماد در سایت TSETMC.COM مراجعه کنید.

 

لینک کوتاه این مقاله: https://amoozesh-boors.com/i/ctd