پرایس اکشن یا والیوم تریدینگ؛ کدامیک بهتر است؟

پرایس اکشن یا والیوم تریدینگ؛ کدامیک بهتر است؟

پرایس‌اکشن والیوم تریدینگ اصطلاحی است که ممکن است نام آن را شنیده باشید اما باید بگوییم که والیوم تریدینگ سبک جداگانه‌ای در معامله‌گری است که زیرمجموعه پرایس‌اکشن به‌حساب نمی‌آید اما ازآنجایی‌که ممکن است درروش ولوم تریدینگ از پرایس‌اکشن هم استفاده شود این دو عبارت در کنار یکدیگر می‌آیند؛ بنابراین ما هم تصمیم گرفته‌ایم در سری مقالات مربوط به پرایس‌اکشن والیوم تریدینگ را بررسی کرده و نحوه ترید با آن را توضیح دهیم.

در این قسمت استراتژی‌های معاملاتی والیوم تریدینگ را شرح داده و نقش آن را در بررسی قدرت روند در بازارهای مالی نشان می‌دهیم. زمانی که فعالیت و حجم زیادی در بازار در حال شکل‌گیری است نقدینگی در بازار بیشتر شده و حرکات بزرگ شکل می‌گیرند. حرکاتی که بسیاری از تریدرها برای به دست آوردن سود و پول بیشتر به دنبال آن‌ها هستند.

 برای آشنایی با بازار فارکس پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را مطالعه کنید

والیوم تریدینگ به چه معناست؟

در توضیح سبک والیوم تریدینگ، ابتدا باید مفهوم حجم را توضیح دهیم. والیوم یا حجم (Volume) معیاری است که مقدار معامله شدن یک دارایی مالی در طول یک دوره زمانی را نشان می‌دهد.

  • در بازار بهابازار، حجم به‌وسیله تعداد سهام معامله‌شده اندازه‌گیری می‌شود.
  • در قراردادهای فیوچرز و آپشن، حجم به‌وسیله تعداد قراردادهایی که دست‌به‌دست شده، اندازه‌گیری می‌شود.
  • در بازار فارکس، مفهوم نقدینگی وجود دارد و میزان نقد شوندگی در بازار فارکس بیشتر توسط آن‌هایی صورت می‌گیرد که نقش بازار گردان (Market Maker) را در بازار دارند.

در سبک والیوم تریدینگ، معامله گران برای تعیین میزان نقدینگی در بازار از فاکتور حجم استفاده کرده و درنهایت آن را با دیگر اندیکاتورها و یا سبک پرایس‌اکشن برای گرفتن تصمیمات معاملاتی ترکیب می‌کنند.

در هر بازار مالی که فعالیت می‌کنید می‌توانید حجم معاملات را در قسمت پایین چارت مشاهده کنید. برای مثال در شکل زیر حجم معاملات در جفت ارز EUR/USD در بازار فارکس در پلتفرم تریدینگ‌ویو نشان داده‌شده است.

والیوم تریدینگ به چه معناست؟

الگوهای مبتنی بر والیوم در بازارهای مالی کمک فراوانی به تحلیل قیمت می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، حجم در کنار سایر مباحث تحلیل تکنیکال یا پرایس‌اکشن از موارد مهمی است که می‌تواند معامله گران را در داشتن معاملات موفق یاری کند.

والیوم تریدینگ در بازار فارکس

در ادامه مبحث والیوم تریدینگ یا پرایس‌اکشن باید به مفهوم حجم در بازار فارکس بپردازیم. مفهومی که تا حدودی با والیوم در بازار متفاوت است.

در بازار فارکس به دلیل خاصیت فرابورس (Over the Counter) بودن آن صرافی متمرکزی وجود ندارد تا بتوان کل حجم پول معامله‌شده در آن را اندازه‌گیری کرد؛ بنابراین زمانی که در پلتفرمی مثل تریدینگ‌ویو حجم معاملات را مشاهده می‌کنید، این حجم مربوط به داده‌های به‌دست‌آمده توسط سایت تریدینگ‌ویو است و مقدار کل حجم مبادله شده در فارکس نیست.

در بازار فارکس، هر بروکر حجم مربوط به کارگزاری خود را در پلتفرم‌های معاملاتی مثل متاتریدر نشان می‌دهد. نکته دیگری که در مورد حجم در فارکس باید به آن اشاره‌کنیم این است که والیوم در فارکس درواقع تیک والیوم (Tick Volume) است نه حجم واقعی.

تعریف اُپن اینترست (Open Interest) و تیک والیوم (Tick Volume)

تعریف اُپن اینترست (Open Interest) و تیک والیوم (Tick Volume)

در ادامه مبحث پرایس‌اکشن والیوم تریدینگ بهتر است با مفهوم اُپن اینترست آشنا شوید.

  • اُپن اینترست معیاری است که مقدار کل پوزیشن‌های لانگ (Long) و شورت (Short) موجود در بازار را نشان می‌دهد.
  • تیک والیوم تعداد کل تراکنش‌هایی است که انجام می‌شود نه ارزش دلاری آن‌ها.

در تیک والیوم تفاوت بین کل تراکنش‌ها و مبلغ آن‌ها مهم است چون زمانی که تریدهای زیادی انجام شود اما ارزش دلاری این معاملات کوچک باشد، انتظار پیشروی قیمت آن‌چنان‌که انتظار داریم، اتفاق نمی‌افتد.

 برای آموزش نحوه معامله در بازار فارکس این مطلب را بخوانید!

نحوه استفاده از والیوم تریدینگ در بازار فارکس

برای درک تفاوت پرایس‌اکشن و والیوم تریدینگ بهتر است نحوه استفاده از حجم در بازار فارکس را توضیح دهیم. حجم و اُپن اینترست اندیکاتورهایی (شاخص‌ها) هستند که مومنتوم را نشان می‌دهند یعنی به‌جای نشان دادن جهت بازار، قدرت و ضعف حرکات قیمت در بازار را نشان می‌دهند.

والیوم تریدینگ در پرایس‌اکشن یا تحلیل تکنیکال باید به‌عنوان یک فیلتر ثانویه برای ورود به معاملات در نظر گرفته شود؛ یعنی شما ابتدا باید تحلیل خود را انجام داده و سپس از والیوم تریدینگ استفاده کنید. درواقع حجم فاکتوری است که می‌تواند ورود شما به معامله و یا خروج از آن را تائید کند.

واقعیت این است که بارها پیش‌آمده که حرکات شارپی در بازار اتفاق افتاده اما والیوم تغییری نکرده است و یا زمانی که والیوم در حال تغییرات بسیار بزرگی بوده، بازار در یک رنج خنثی و بدون تغییر باقی‌مانده است. بااین‌حال هنوز می‌توان از والیوم تریدینگ برای تائید معاملات خود در کوتاه‌مدت و یا بلندمدت استفاده کنید.

موقعیت استفاده از والیوم تریدینگ در بازارهای مالی

همان‌طور که گفتیم پرایس‌اکشن ولوم تریدینگ یکی از روش‌های پرایس‌اکشن ترکیبی با فاکتور حجم است اما در چه موقعیت‌هایی می‌توان از فاکتور حجم در بازارهای مالی بهترین استفاده ممکن را کرد؟

زمانی که بازار برای مدت مشخصی در یک‌روند صعودی یا نزولی بوده است و شما شک دارید که آیا بازار مسیر فعلی را ادامه می‌دهد یا قیمت برمی‌گردد، فاکتور والیوم و اُپن اینترست به شما کمک خواهند کرد. در این مورد کاهش قابل‌توجه در والیوم و اُپن اینترست اولین هشدارها برای اتمام روند فعلی را صادر می‌کند.

اگر والیوم و اُپن اینترست نسبتاً ثابت بماند یا حتی افزایش پیدا کند اما حرکت بازار متوقف یا آهسته شود، احتمال این‌که پس از اتمام این حرکت رِنج، روند قبلی مجدداً ادامه پیدا کند، زیاد است.

ترکیب والیوم و اُپن اینترست در سبک والیوم تریدینگ

معامله گران معمولاً از والیوم و اُپن اینترست به‌عنوان دو شاخص کنار هم استفاده می‌کنند و زمانی هم که این دو در یک‌جهت باشند، تفسیر حرکت قیمت با توجه به آن‌ها قابل‌ اعتمادتر است. ترکیب این دو معمولاً حالت‌های زیر را دارد:

  • نشانه‌هایی که قابل‌ اتکا هستند.

۱- والیوم و اُپن اینترست هر دو به نفع افزایش قیمت یا ادامه روند فعلی هستند.

والیوم و اُپن اینترست هر دو به نفع افزایش قیمت

۲- والیوم و اُپن اینترست هر دو به نفع کاهش قیمت یا برگشت روند فعلی هستند.

والیوم و اُپن اینترست هر دو به نفع کاهش قیمت

  • نشانه‌هایی که کمتر قابل‌اتکا هستند.

۱- والیوم افزایش پیدا می‌کند اما اُپن اینترست کاهش پیدا می‌کند. در این حالت سیگنال تغییر در بازار صادر می‌شود.

والیوم افزایش پیدا می کند اما اُپن اینترست کاهش پیدا می کند

۲- والیوم کاهش پیداکرده اما اُپن اینترست افزایش پیدا می‌کند. در این حالت معمولاً سیگنال ساخت مومنتوم توسط بازار برای حرکات صعودی صادر می‌شود. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که اگر بازار موفق به انجام حرکت صعودی نشود احتمال برگشت قیمت و ریزش شارپ آن وجود دارد برای این‌که در این حالت پوزیشن‌های جدید که با معیار اُپن اینترست مشخص می‌شوند، استاپ شان زده‌شده و معامله گران در حال کاور کردن یا پوشش پوزیشن‌های خود هستند.

 برای ورود به فارکس حتما این مقاله را بخوانید

والیوم کاهش پیدا کرده اما اُپن اینترست افزایش پیدا می کند

  • زمانی که بازار جهت خاصی ندارد یا جهت کلی قیمت در بازه بلندمدت مشخص نیست، والیوم و اُپن اینترست نسبت به یکدیگر واگرایی دارند. بااین‌حال در این شرایط که بازار در حالت رِنج است مشکلی برای معامله کردن وجود ندارد فقط کافی است که محدوده‌های بالایی و پایینی رنج را شناسایی کنید.

راهنمای استفاده از والیوم تریدینگ

در ادامه مبحث پرایس‌اکشن یا والیوم تریدینگ قصد داریم دستورالعمل‌های استفاده از حجم در بازارهای مالی را توضیح دهیم. همان‌طور که گفتیم هدف از پرایس‌اکشن والیوم تریدینگ و یا ولوم تریدینگ در تحلیل تکنیکال این است که میزان ضعف و قدرت یک‌روند سنجیده شود. به‌عنوان یک تریدر احتمالاً ترجیح می‌دهید زمانی که بازار در یک‌روند قوی است وارد مارکت شوید و از روندهایی که قدرت زیادی ندارند دوری خواهید کرد. حتی شاید بخواهید در جهت مخالف یک‌روند ضعیف وارد بازار شوید. دستورالعمل‌هایی که در ادامه بیان می‌کنیم ممکن است در تمام موقعیت‌های معاملاتی صادق نباشند اما بااین‌حال می‌توانید از آن‌ها به‌عنوان راهنمای کلی درگرفتن تصمیمات معاملاتی استفاده کنید.

 برای آموزش استراتژی فارکس به این صفحه مراجعه کنید!

راهنمای استفاده از والیوم تریدینگ

۱- حجم و تایید روند

اولین نکته‌ای که حجم در سبک پرایس‌اکشن والیوم تریدینگ به ما نشان می‌دهد، تائید روند موجود در بازار است. اگر قرار باشد یک حرکت صعودی قوی در بازار شکل بگیرد باید خریداران مشتاق زیادی وجود داشته باشند تا حرکت صعودی ادامه پیدا کند. اگر قیمت افزایش و حجم کاهش پیدا کند، احتمال برگشت قیمت از روند صعودی وجود دارد؛ بنابراین می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که حرکت افزایشی یا کاهشی قیمت درصورتی‌که با حجم زیاد باشد تائید می‌شود در غیر این صورت احتمال برگشت قیمت وجود دارد. درنهایت می‌توان گفت برای تائید روند با حجم:

  • در یک‌روند صعودی، زمانی که قیمت رو به بالا حرکت می‌کند (ایمپالس)، حجم افزایش پیداکرده و زمانی که قیمت رو به پایین حرکت می‌کند (اصلاح)، حجم کاهش پیدا می‌کند.
  • در یک‌روند نزولی، زمانی که قیمت رو به پایین حرکت می‌کند (ایمپالس)، حجم افزایش پیداکرده و زمانی که قیمت رو به بالا حرکت می‌کند (اصلاح)، حجم کاهش پیدا می‌کند.

برای شرکت در دوره اقتصاد کلان این صفحه را ببینید!

۲-  حجم و فاکتور خستگی در بازار

دومین نکته در سبک پرایس‌اکشن والیوم تریدینگ، در نظر گرفتن حجم و فاکتور خستگی است. فرض کنید بازار در یک‌روند صعودی با حجم زیاد در حال حرکت است. در این حالت احتمال اتمام روند وجود دارد چون خریداران زیادی وارد بازار شده و منتظر گرفتن سود خود و خروج از بازار هستند و تعداد کمتری وارد معامله خرید می‌شوند (حجم کاهش پیدا می‌کند).

 در مورد کاهش قیمت به همراه افزایش حجم در بازار هم وضع به همین منوال است. درواقع بعد از حرکات اسپایک (Spike) حجم کاهش پیدا می‌کند اما این‌که بازار پس‌ازاین موقعیت چه واکنشی نشان می‌دهد به سایر دستورالعمل‌های مربوط به حجم که در ادامه بیان می‌کنیم بستگی دارد.

۳- حجم و سیگنال صعودی

سومین نکته در سبک والیوم تریدینگ شناسایی سیگنال‌های صعودی در بازار است. برای مثال فرض کنید در یک حرکت کاهشی قیمت، حجم زیاد می‌شود. بعدازآن قیمت کمی به سمت بالا حرکت می‌کند اما در ادامه دوباره به سمت پایین حرکت کرده و یک دره بالاتر از دره قبلی شکل می‌دهد. اگر در دومین حرکت رو به پایین یا کاهشی میزان حجم کاهش پیدا کند، معمولاً این اتفاق به‌عنوان یک سیگنال صعودی تعبیر می‌شود.

۴- حجم و بازگشت ها

چهارمین دستورالعمل والیوم تریدینگ در شناسایی بازگشت‌های قیمتی است. زمانی که بعد از یک‌روند طولانی‌مدت صعودی یا نزولی، قیمت در یک محدوده رنج با تغییرات قیمت اندک و با یک حجم سنگین شروع به حرکت کند، احتمال بازگشت قیمت و تغییر جهت آن زیاد می‌شود.

۵- حجم و شکست ها/ شکست های جعلی

پنجمین دستورالعمل پرایس‌اکشن والیوم تریدینگ مربوط به شکست قیمت است. زمانی که قیمت یک ناحیه رنج یا یک الگوی چارتی را با حجم زیاد می‌شکند، قدرت حرکت زیاد است اما اگر زمانی که یک شکست اتفاق می‌افتد تغییر اندکی در حجم مشاهده‌شده و یا این‌که حجم کاهش پیدا کند، احتمال این‌که شکست جعلی باشد زیاد است.

حجم و شکست ها/ شکست های جعلی

۶- حجم و تاریخچه آن

ششمین دستورالعمل پرایس‌اکشن ولوم تریدینگ مربوط به تاریخچه حجم است. هر چه داده‌های مربوط به حجم در یک بازه نزدیک به هم سنجیده شوند بهتر است. برای مثال می‌توان حجم معاملات امروز را با سال گذشته مقایسه کرد؛ بنابراین برای مقایسه حجم باید داده‌های جدید موردبررسی قرار بگیرند.

اندیکاتورهای والیوم تریدینگ

در ادامه مبحث پرایس‌اکشن یا والیوم تریدینگ قصد داریم اندیکاتورهای پرکاربرد حجم معاملات را به شما معرفی کنیم. همان‌طور که گفتیم پرایس‌اکشن والیوم تریدینگ، به معنای ترکیب سبک پرایس‌اکشن و ولوم تریدینگ توسط برخی از معامله گران است اما وجود اندیکاتورهای حجم نشان‌دهنده این است که والیوم تریدینگ به‌صورت حرفه‌ای به‌عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می‌شود. بازهم تکرار می‌کنیم والیوم تریدینگ به‌تنهایی یک روش معامله‌گری نیست و شما باید از آن برای تائید معاملات خود چه در سبک پرایس‌اکشن و چه در سبک تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

هر اندیکاتور فرمول متفاوتی دارد و معامله گران بایستی از اندیکاتوری استفاده کنند که به بهترین شکل ممکن با سبک معاملاتی آن‌ها منطبق است.

برای شرکت در دوره فارکس اینجا کلیک کنید!

۱- اندیکاتور حجم تعادلی یا BOV

اندیکاتور OBV (On-Balance Volume) یک اندیکاتور ساده ولی درعین‌حال مفید است که درروش والیوم تریدینگ می‌توانید از آن استفاده کنید. اگر در پایان معاملات هرروز، قیمت بالاتر از روز قبل بسته شود، حجم معاملات عددی مثبت خواهد بود و به حجم روز قبل اضافه می‌شود اگر هم قیمت پایین‌تر از روز قبل بسته شود، حجم معاملات عددی منفی خواهد بود و از حجم روز قبل کم می‌شود. اندیکاتور OBV می‌تواند واگرایی بین قیمت و حجم را هم نشان دهد. برای مثال زمانی که قیمت افزایش پیدا می‌کند اما حجم با سرعت بسیار کمی افزایش‌یافته یا حتی کاهش می‌یابد، یک واگرایی اتفاق می‌افتد.

اندیکاتور حجم تعادلی یا BOV

۲- اندیکاتور جریان پول چایکین یا CMF

اندیکاتور CMF (Chaikin Money Flow) یکی دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد در والیوم تریدینگ است که افزایش حجم با توجه به قیمت پایانی را بررسی می‌کند. این اندیکاتور بین دو بازه 1- و 1+ درحرکت است. اعداد مثبت نشان‌دهنده فشار خرید و اعداد منفی نشان‌دهنده فشار فروش هستند.

  • زمانی که قیمت بسته شدن در بالای رنج روزانه قرار می‌گیرد و حجم افزایش پیدا می‌کند، اندیکاتور اعداد مثبت و بیشتری نشان می‌دهد.
  • زمانی که قیمت بسته شدن در پایین رنج روزانه قرار می‌گیرد، اندیکاتور اعداد منفی را نشان می‌دهد.

اندیکاتور Chaikin Money Flow بیشتر برای مشاهده واگرایی و در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌شود.

 برای شروع آموزش رایگان فارکس اینجا کلیک کنید!

اندیکاتور جریان پول چایکین یا CMF

۳- اسیلاتور کلینگر

اسیلاتور کلینگر (Klinger) یکی دیگر از ابزارهای والیوم تریدینگ است که از دو خط کلینگر و سیگنال تشکیل‌شده است.

  • هرگاه خط کلینگر بالای سطح صفر باشد و هم‌زمان خط کلینگر بالای خط سیگنال باشد، سیگنال ورود به معامله صادر می‌شود.
  • هرگاه خط سیگنال بالای خط کلینگر باشد، سیگنال فروش یا خروج از معامله صادر می‌شود.

اسیلاتور کلینگر

پرایس اکشن یا والیوم تریدینگ؟

استفاده از پرایس‌اکشن والیوم تریدینگ را تا حد بسیار زیادی قوی می‌کند. همان‌طور که قبلاً هم گفتیم شما می‌توانید با استراتژی پرایس‌اکشن از والیوم تریدینگ استفاده کنید و یا این‌که اگر هنوز به استراتژی سود سازی نرسیده‌اید می‌توانید از دوره آموزش پیشرفته فارکس استفاده کنید. به‌هرحال نکته مهم این است که والیوم تریدینگ را باید به‌عنوان یک تأییدیه برای ورود به معامله یا خروج از آن در نظر بگیرید نه سیگنال خریدوفروش. درواقع ترکیب پرایس‌اکشن و والیوم تریدینگ، روش معاملاتی بهینه‌ای برای شما ایجاد خواهد کرد.

سخن پایانی

در این سری از مقالات پرایس‌اکشن والیوم تریدینگ و نحوه معامله با آن را بررسی کردیم. والیوم تریدینگ روشی ثانویه در تائید فرصت‌های معاملاتی است که معامله گران با استفاده از روش پرایس‌اکشن، تحلیل تکنیکال و یا سایر روش‌های ترکیبی دیگر از آن استفاده می‌کنند؛ بنابراین والیوم تریدینگ یک سبک پرایس‌اکشن نیست بلکه یک مبحث جداگانه است که در روش‌های تحلیلی از آن استفاده می‌شود. مبحث گسترده پرایس‌اکشن به همین مقاله ختم نمی‌شود. شما می‌توانید برای آگاهی از سایر جنبه‌های معامله‌گری با پرایس‌اکشن از مقالات زیر استفاده کنید.

سوالات متداول

۱- آیا والیوم تریدینگ یک سبک پرایس اکشن است؟

خیر. والیوم تریدینگ نوعی تأییدیه بر فرصت‌های معاملاتی شناسایی‌شده در سبک پرایس‌اکشن یا هر روش تحلیلی دیگر است.

۲- منظور از والیوم تریدینگ چیست؟

در والیوم تریدینگ فاکتور حجم به همراه قیمت بررسی می‌شود تا مومنتوم حرکت و قدرت و ضعف آن مشخص شود.

۳- واگرایی بین حجم و قیمت چیست؟

زمانی که قیمت افزایش پیداکرده اما حجم کاهش پیدا می‌کند بین آن‌ها واگرایی ایجاد می‌شود.

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cpd

نظرات (1)

شاهین پاسخ
2022-10-22

ترکیب پرایس اکشن و والیوم تریدینگ کاربرد بهتری داره!

مدیر سایت
2022-12-11

سپاس از نظر خوب شما دوست عزیز